Candletalk

Das ist für alle Laienspieler die große Frage, denn da sie nichts wissen, müssen sie alles glauben. Einigermaßen professionelle Leute haben auf Grund ihrer Erfahrung und Vorbildung sehr, sehr schnell eine klare Meinung.

Wenn sie aber nicht voll altborniert verknöchert sind, was viele von mir übrigens völlig unzutreffend anzunehmen scheinen (die meisten, die mich persönlich kennen, halten mich geistig für sehr jung), stellen sie aber (insbesondere, wenn sie dazu Zeit und Lust haben) ihre eigenen Ansichten auf den Prüfstand.

Da ist dann genau das gleiche wissenschaftliche, technische und methodische Handwerkszeug gefragt, wie bei einer Untersuchung für Dritte, die wasserdicht ausfallen muß.

In diesem Fall war es zuerst meine Absicht, etwas zum genauen Risiko-Profil der Trades von Kay zu erfahren. Da ich natürlich nicht die Lust habe, 1167 Trades irgendwie manuell zu behandeln, stellt sich die Frage nach dem Daten-Handling.

Dazu sind folgende Schritte nötig:

• Download aller PDF, z. B. mit wget (mit wenig Mühe findet man auch die PDF, deren Links mittlerweile kaputt sind),
• Umwandlung der PDF in Plain Text, z. B. mit pdftotext,
• Heraussuchen der Trades und Tages-Summen-Zahlen, z. B. mit awk (perl, php ohne Webserver oder andere Script-Sprachen sind je nach Präferenz genauso gut, wobei ich php-Batch-Files von der Kommandozeile übrigens Allen, die PHP ohnehin können, sehr empfehlen kann),
• ein paar Sonderbehandlungen für Zahlungen und kaputte Files,
• schön formatieren und extraplorierende Berechnungen, z. B. mit Excel,
• all das gegen Vertipper geschützt und mit allerlei Schleifen gegen wüstes Copy & Paste in Skripte verpackt, z. B. mit der Bash

Da bei jeder Daten-Extraktions-Aufgabe die Abklärung der gelieferten File-Strukturen eine der schon frühzeitg stattfindenden Aktivitäten ist und dabei mittels ziemlich genauer Annahmen über die Struktur der Files die enthaltenen Formate präzise festgelegt werden müssen, kommen auch Kleinigkeiten mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ans Licht.

Der Punkt fiel auf, als im fertigen Excel das Format nicht stimmte, die unstimmigen Summen ebenfalls, die fehlenden Trade-Schließungen waren dann eine Folge der Nachuntersuchungen zu den Summen.

Jeder IT-Mann, jeder Buchhalter, jeder Jurist und viele andere Berufsgruppen wissen, daß strenge Formalien nicht nur dazu da sind, im Einzelfall eine Härte aufzubauen, sondern gerade um in einer Unmenge von Vorgängen weitgehend automatisch vorgehen zu können. Der Profi nutzt dann seine Möglichkeiten aus und hängt den Laien uneinholbar ab, selbst wenn es nur um ganz einfache Fragen geht, wie z. B. nach zig Berechnungen die simple Frage nach dem richtigen SL und TP oder die ternäre Entscheidung Long/Short/Flat.

Vieles wo der Laie rät und impulsgesteuert operiert, ist bei Profis extrem weitgehend methodisch unterlegt, selbst wenn es nur ein Neben-Neben-Schauplatz ist. Wo Outsider an Unübersichtlichkeit und vermeintlicher Datenflut regelmäßig aufgeben, beginnen die Insider langsam, sich über genügend Samples für ihre Untersuchung zu freuen und endlich Alternativen mit Wahrscheinlichkeiten quantifizieren zu können.

Wenn den meisten Leuten hier die Skills und die Tools fehlen, selbst elementares Research selber durchzurechnen, sollten sie sich erst recht fragen, wie sie dann konsolidierte Vorteile im Trading gegen Profis ziehen wollen, die beides haben und oft sogar ganze Stäbe, die ihnen zuarbeiten.

Diese Antwort berührt auch die Frage zu den erfragten Methoden aus dem "Nähkästchen" der Profis. Die haben nicht mehr Wissen als gut qualifizierte private Trader, aber wie in jedem Konzern üblich, langjährig ausgefeilte formalisierte Arbeitsweisen und Ausbildungswege, die ihnen (manchmal auch zum Nachteil, meist aber zum Vorteil gereichende) Gleichmäßigkeit ermöglichen. Dazu kommt die gute Ausstattung mit Ressourcen aller Art und die volle Energie in der Sache als Hauptberuf, gekoppelt mit großem Kapital (lieber 1 % von der Milliarde, als 100 % von Nichts).

M.E. ist das alles nur Show und nix weiter dahinter.

@ Stadinski

Ich habe mir nicht nur eine persönliche Meinung gebildet, sondern wie meistens, wenn ich nicht explizit um Rat frage und ein eng umrissenes Sachthema behandle, ein abschließendes fundiertes, recht objektives Urteil gefällt.

Du sprichst genau die reklamierten Zeilen an. Die müßten aber irgendwann bis zum heutigen Tage (Kay ist Flat) geschlossen worden sein, was aber nicht der Fall ist.

Sicher kann auch ich mal einen Fehler machen, den ich dann am Liebsten ungeschehen machen möchte und stets schnellstmöglich zu reparieren versuche.

Das war hier aber nicht der Fall, sondern ich habe mich schon richtig konzentriert, was übrigens, da ich die Files alle als Plain Text vorliegen habe, selbst im Falle einer ad-hoc-Betrachtung mit grep eine Sache von etwa 5 Sekunden ist.

Es bleibt eine unverrückbare Tatsache, daß die vorliegenden Files nicht soweit zusammen passen, daß sie eine vollständige Trade-Historie abgeben - nicht mal eine ersponnene. Es ist auch keine Software-Merkwürdigkeit, da andere Trades, die Overnight gehalten wurden, später einen schließenden Record in einem der Files enthalten.

Bezüglich der Differenzen mußt Du einfach nur alle Trades aus den Files zusammenrechnen. Die meisten der Differenzen tauchen auch 1:1 in der Summe der Tages-Kennzahlen aus den Statements auf, wobei sich wenigstens in fast allen Fällen die beiden Möglichkeiten decken, so daß meine Rechnungen schon stimmen sollten.

Da ich selber auch immer zuerst an Fehler meiner eigenen Software glaube und ziemlich perfektionistisch sorgfältig bin, habe ich den Fehler schon heute vormittag nochmal manuell vom 13. auf den 14.10. geprüft. Der ist im "Statement".

Bei TMW wurde die nicht von der Hand zu weisende Möglichkeit vorgestellt, daß beim "Webinar" beim Scalpen eine Zusammenarbeit mit dem Trading Desk nicht ausgeschlossen werden kann, so daß die Trades gesetzmäßig ins Plus laufen.

Wegen der naturgemäß etwas unterschiedlichen Kursstellungen und Reaktionsgechwindigkeiten bei den verschiedenen Dienstleistern kann das nicht mal ohne Weiteres herausgefunden werden.

Bei einem kleinen Dienstleister, der dringend auf das beabsichtigte Neukundengeschäft angewiesen ist, könnten in gemeinsamer Zusammenarbeit sogar automatisch Signale vorab ausgelöst werden, noch bevor sich die Kurse Sekundenbruchteile später ändern.

Wer es als angeblicher Veranstalter von seriösem Trader-Coaching nötig hat, Event-Manager in ihrem ureigensten Element - dem Abziehen von Show-Events - zu unterstützen, muß ökonomisch schon ziemlich mies dastehen, wenn er bereit ist, um einiger wundergläubig-naiver Zuschauer willen, einer von Vorherein als Nonsens erkennbaren Maßnahme auch noch eine Plattform zu geben.

Eine fachlich und moralisch sehr gute Antwort mit einem eindeutigen Bekenntnis zu wirklich verinnerlichtem Verständnis der Finanz-Welt wäre die Absage des "Webinars" mit einer harschen Begründung.

Übrigens würde selbst das Zeigen einiger weniger Trades in den zwei Stunden des "Webinars" keine Aussage haben, da im sehr kurzfristigen Scalping wirklich extrem hohe Trefferquoten erzielt werden können. Der Preis dafür ist jedoch, daß vielen kleine Gewinnen einige wenige sehr große Verluste gegenüberstehen, selbst wenn diese nach besten Möglichkeiten des Traders ausgeschlossen wurden, z. B. durch fürchterliche Schlecht-Ausführungen von Stop-Loss-Orders bei Spikes, wo die Stops erst nach allen gut ausgeführten Market-Orders zu den allerschlechtesten Preisen ausgeführt werden. (Es sei z. B. an den 165-Tick-Absturz im FGBL, also einem sehr stabilen Markt, im letzten Jahr erinnert. Von den vielen Spikes bei geplanten und unerwarteten Nachrichten-Veröffentlichungen, wo das Orderbuch über viele Dekaden völlig leer ist, wie sie fast jede Woche mal vorkommen, reden wir gar nicht.)

Statistisch seltene, aber auf lange Sicht doch fast immer eintretende Fat-Tail-Ereignisse können in einem viel zu kurzem Beobachtungszeitraum auch nicht durch einen Publikums-Konsens zum objektiven Verschwinden gebracht werden. Daß die Menschen dazu neigen, seltene, aber trotzdem regelmäßig vorkommende Ereignisse zu unterschätzen, ist ja nun bei weitem kein neues Phänomen. Statt sich nun aber fachgerecht mit genau diesen Ereignissen zu beschäftigen, warum Pseudo-Scalping (also Mini-Gewinne bei Riesen-MAE) eben gerade nicht funktioniert und gerade darum echtes Scalping (mit funktionierendem RM) die allerhöchste Disziplin erfordert, wird hausbackene Konsens-Sauce lau gewärmt und das mit abgestandenen Zutaten.

Die bestmögliche Begrenzung der Verluste ist nicht die Sache von Kay, da er dazu nicht mal eine richtige Vorstellung vom RM/MM hat. in einigen nur flüchtig manuell angesehenen Trades habe ich mehr als das Dreifache des späteren Trade-Ergebnisses als MAE gesehen und vermute noch viel höhere MAE in anderen Trades. Es kann ja jeder über Stops oder nicht erzählen, was er will, Fakt ist aber, daß bei der frühestmöglichen Erkennbarkeit (die natürlich je nach TF und Marktlage schon etliche Pips von Entry entfernt sein kann) die schnelle Tradeschließung und vielleicht sogar das Partizipieren an der nunmehr als richtig erkannten Bewegung und ihrer späteren Gegenbewegung neben dem begrenzten Verlust oft noch mehr wirklich per Saldo realisierbares Gewinn-Potenzial einbringen, als sonst zitternd zugewartet werden muß, wenigstens nahe BE herauszukommen.

Systeme ohne Stop mögen unter sehr vielen einschränkenden Umständen sogar funktionieren - aber nicht mit hohen Engagements in Instrumenten mit unbeschränkter Nachschuß-Pflicht, denn da nimmt der abwickelnde Dienstleister die Zwangsexekution vor und wird sich, wenn es kein eigenes technisches Versagen war, auch auf nur wenige Sekunden anhaltende starke Bewegungen im Primär-Markt berufen.

Wenn Bruno nach der harten Kritik an seiner Willfährigkeit gegenüber Kay in TMW dahingehend zurückrudert, daß es wenigstens ein spaßig-lockerer Abend wird, diskreditiert das die Arbeit methodisch vernünftig arbeitender Trader. Entweder möchte Bruno am gemeinsamen Marketing mit Kay auf billige Weise profitieren oder er hat noch gar nicht gemerkt, wie sehr ihn Kay da ausnutzt. Da ich aber aus Erinnerung weiß, daß Bruno schon einige Sternchen beim zu schnellen Aufblitzen verheizt hat, tröstet es mich, daß wenigstens Kay eine gehörige Chance hat, bei Leuten, die das Business schon länger kennen, gnadenlos untergebuttert zu werden. Das ist keine Mißgunst, sondern der natürliche Lauf der Welt, der Dinge und Personen von Zeit zu Zeit mal näher an den Platz bringt, an den sie hingehören, ohne gleich in borniertes "Schuster bleib bei Deinen Leisten" zu verfallen.

Bevor von Bruno übrigens OTC-Anbieter über alle Maßen besser dargestellt werden, als sie wirklich sind, sei mal an die minimalen Software-Voraussetzungen (teils von der Stange kaufbar) und die in vielen Ländern kaum vorhandenen Zugangs-Voraussetzungen erinnert. Wenn selbst einige nicht völlig unbekannte Anbieter nur wenige Tausend Kunden haben und es sogar Zeiten der Marktdurchdringung gab, wo sie nur dreistellige Kundengrößen hatten, sollte schon klar sein, wie wichtig die Neukundengewinnung ist. Da ist vielen Anbietern nahezu JEDES Mittel recht.

Das ist einfach eine Kosten-Nutzen-Rechnung und was könnte es Besseres geben als eine vermeintlich authentische Präsentation vor Hunderten in den Foren angelockten sensationslüsternen Leuten? Was kostet es? Die Zeit von 2 Stunden für einen Händler, der vermutlich sowieso anwesend ist und bei einem unbedeutenden OTC-Anbieter nicht gerade in Arbeit erstickt. Was ist der Nutzen? 50 .. 100 % des gesamten Kapitals der neu eingefangenen Loser-Beginner.

Ich gebe übrigens zu, daß ich auch schon mal beim Hütchenspieler 150 DM versetzt habe, weil ich die Skrupellosigkeit und das mangelnde strategische Geschick falsch eingeschätzt habe. Nachdem ich 2-mal verloren hatte, dachte ich eigentlich, daß er, damit ich möglichst lange weiterspiele, nachdem er meine volle Geldbörse gesehen hatte, wenigstens mal einen Gewinn lies, nachdem ich sofort aufhören wollte. Aber er betrog mich ohne jede strategische Überlegung 3-mal hintereinander.

Daß sich, wo schon die "Trades" nicht vollständig aufgelistet sind, auch rechnerische Fehler ergeben, war anzunehmen:

Datum ………… Differenz der Account-Balance (zu getätigten "Trades")
06.08.2009 …… 7,06
07.08.2009 …-82,62
10.08.2009 … 27,47
17.08.2009 … 36,37
19.08.2009 … 11,64
21.08.2009 …-16,29
24.08.2009 … 31,46
28.08.2009 … 23,48
03.09.2009 … 0,94
16.09.2009 … 20,19
23.09.2009 … 27,48
25.09.2009 -110,35
28.09.2009 … 95,72
01.10.2009 …-11,53
09.10.2009 … 55,08
14.10.2009 …140,15

Dabei haben diese nicht aus "Trades" erklärten Sprünge in der Account-Balance mal einen zeitlichen Zusammenhang mit fehlenden Zeilen zur "Trade"-Schließung, mal nicht.

Es ist eine ungeheuerliche Frecheit, solche Materialien vorzulegen und seine Leser damit für dumm verkaufen zu wollen und ihnen die Zeit zu stehlen. Ich selber bin dabei gar nicht betroffen, da ich das Ganze eher als willkommenen Grund für ein paar Fingerübungen (oder doch besser Gehirnübungen) sehe, ein wenig rumzuprogrammieren, was ich ziemlich gerne mache, was aber nicht mehr zu meinen Berufsaufgaben gehört.

Übrigens hätte Kay zu all dem ja in den diversen Foren Stellung nehmen können, in denen er sich angemeldet hat - oder wenigstens in seinem eigenen (wo man die ganz Zeit in einem Riesenteil des Bildes seine breite Werbe-Spalte mit seinem Konterfei ertragen muß). Aber da gibt es nur unverbindliche Nettigkeiten oder irgendwelche unerfindlichen Störungen bei wirklich kritisch-fundierten Beiträgen.

achja. vielleicht einfach beim Webinar beim Termintrader fragen?

http://termintrader.com/index.php?path=m…=1&nid=91&lid=0

@PT

Danke für die Recherche! Ist ja wirklich arg...

Grüße
Dan

@ Xaron

Mit der Erfahrung sprichst Du aber gerade den teuersten aller Punkte an, die kann nämlich nur mit sehr viel Anstrengung, Durchhaltevermögen und Bezahlung mit Lebenszeit überhaupt erst erworben werden.

War es in meinem letzten Posting nur ein einziger Punkt, so ist das bei weitem nicht die einzige formale Unrichtigkeit, die sich ganz ohne Gegenüberstellung mit einer Kursdatei finden läßt. So fehlt z. B. in den vorliegenden als "Statement" bezeichneten Files für folgende Zeilen, die in einem korrekten Statement die Trade-Eröffnung anzeigen würden, die Zeile für die Trade-Schließung:

Ticket Open Time ……………… Type Size Item … Price
604267 2009.08.04 16:31 buy… 0.09 audusd … 0.8437
606044 2009.08.05 13:40 sell 0.09 usdchf … 1.0629
609285 2009.08.06 16:07 sell 0.10 eurgbp … 0.8549
608349 2009.08.06 13:11 buy… 0.10 eurusd … 1.4374
608441 2009.08.06 13:30 buy… 0.10 eurusd … 1.4387
612125 2009.08.07 15:23 sell 0.10 eurusd … 1.4242
632226 2009.08.18 13:32 buy… 0.12 chfjpy …87.89
637722 2009.08.20 09:10 buy… 0.13 usdchf … 1.0664
641811 2009.08.21 12:32 buy… 0.13 eurgbp … 0.8652
665744 2009.09.02 20:48 buy… 0.16 eurusd … 1.4267
712679 2009.09.22 14:25 buy… 0.20 eurjpy 134.85
712683 2009.09.22 14:37 buy… 0.20 chfjpy …88.96
719652 2009.09.24 14:23 buy… 0.14 eurusd … 1.4778
720587 2009.09.24 16:19 buy… 0.28 gbpjpy 146.26
733654 2009.09.30 14:23 buy… 0.28 eurusd … 1.4610
753319 2009.10.08 18:22 sell 0.36 usdjpy …88.54

Was auch immer da für Files hervorgerufen wurden - authentische und konsistente Statements sehen anders aus.

Vielleicht ist auch das Auftauchen von Kommissionen in den "Statements" einfach nur auf mangelnde Sorgfalt oder pure Unkenntnis zurückzuführen. Jemand der auch nur minimale Ahnung und erst recht Verantwortung für echtes Geld hätte, würde die sofort reklamiert haben und nicht erst, nachdem in seinem Forum Andere über so einen Quatsch Fragen stellten.

Mangelde Sorgfalt ist da noch eine ganz nette Bezeichnung, denn außer, daß die Kommissionen bei der Orgininal-Software des Anbieters auf äußerst fragwürdige Weise eingearbeitet wurden (wobei Kay ja sicher nicht das erste Opfer wäre), oder daß sie beim manuellen Zubereiten entstanden sind, gibt es keine dritte Möglichkeit. Irgendwer war da auf jeden Fall nicht aufmerksam.

Einer oberflächlichen Betrachtung durch einen flüchtigen Leser mag das alles gerade noch standhalten, einem systematischen Research mit bash, wget, pdftotext, awk, grep und Excel aber nicht - und schon gar nicht, wenn man diese simplen Standard-Tools alle zusammen in ein paar Skripte tut. Manche haben die Skills, ihre Zeit mit maximalem manuellem Einsatz zu vertrödeln, manche haben die Skills und die Tools, wirklich mit größeren Datenmengen umzugehen (wobei die hier noch sehr klein sind). Wenn ich Zeit habe, lasse ich alle "Trades" mal gegen einen realen Datenfeed checken (wird aber nichts mehr dieses WE).

Da kommen dann auch die MAE und das minutengenaue Portfolio-Gesamt-Risiko heraus, die zu einer Bewertung der Qualität eines Ansatzes ohne SL und völlig verdrehtem MM/RM (da auch rechnerisch falschem, dazu später) ja zwingend erforderlich sind.

Autsch, danke PT! Spätestens jetzt dürfte ja eigentlich alles klar sein...

Nachdem der ursprüngliche Thread bei EliteTrading mit der Abschaltung des dortigen Servers nicht mehr erreichbar ist, habe ich mal den Link bei TMW zum Corpus Delicti verfolgt.

Sucht man in dem PDF vom 05.08 nach '12.45' findet man einen Tipp-Fehler ('.' statt ':'), der bei manueller Zubereitung ganz schnell passiert ('.' und ':' liegen auf der gleichen Taste), bei einem regulär zustande gekommenen Ausdruck jedoch nahezu unmöglich ist. Manche wollten das mit einem zufälligen Berühren der '.' Taste bei irgendwelchen Kopier-Operationen zwischen verschiedenen Tools erklären.

Dieses ultra-starke Fake-Indiz tritt aber auch in anderen Files (09.07, 10.07, 13.07, 14.07, 16.07, 17.07, 20.07, 22.07, 24.07, 27.07, 28.07, 29.07, 30.07, 31.07, 03.08, 04.08 auf.

Bei manuellen Zwischenablage-Spielchen passiert sowas schon, getreu dem Motto: Das Böse sitzt in der Zwischenablage. Hier noch die Stelle aus dem PDF für Alle, die zwar gerne mitreden wollen, aber eher nicht an der Quelle forschen wollen:

Ich halte von der Show auch nix. Ok, ist halt 'ne Show, aber nicht mehr.

Quoted from "Perfect Trader"

Die allesamt nicht vorhandenen Punkte großer Erfahrung, hochkluger Methodik, besonderer Software, eines besonders guten Dienstleisters oder bisher unbekannter Theorien sind es ja wohl nicht.

Mal ganz ehrlich. Das braucht es auch alles nicht (von der Erfahrung mal abgesehen), um erfolgreich zu handeln. Ist ja schließlich keine Wissenschaft.

Quoted from "Perfect Trader"

sondern das Publikum,

Bestimmt nicht immer das Publikum das Programm?

Interessant ist übrigens, daß dieser Thread, so interessant er auch sein mag, von Misthagen eröffnet wurde, der bei seinen letzten Aktivitäten ja mit vermutlich ebenfalls kommerziell motiviertem intransparentem Pushen auffiel.

Da ist Kay nicht der Einzige, in dessen Umfeld Foren mißbraucht werden, indem einfältige bis aufreizende Posts zur Eigenwerbung gespamt (Spam-Text , 2, 3) werden. Nach mehr gleichlautendem Spam kann jeder selber suchen, da ich keine Mülltonne dafür werden möchte.

Beim mit dem Spam-Post 1 eröffneten Thread ist ganz lustig, wie irgendwelche Leute, die weder vom Kay noch vom Trading Ahnung haben, völlig aus der Luft gegriffene "Gewinn"-Schätzungen hinausposaunen. Mehr Fabulieren geht kaum noch.

Das Erstaunliche ist also gar nicht der Kay, der als Entertainer den Bedürfnissen seines Publikums nachkommt, sondern das Publikum, welches sich sowas nicht nur bieten lassen will, sondern es sogar aktiv sucht - und dann auch noch widerspruchsfrei schlucken möchte.

Die Überlegungen von Shakesbeer im Post 4 sind schon richtig. Auch wenn die Dinge heutzutage offenbar in der Rechtsprechung etwas laxer gesehen werden, ist die massive Verleitung zu Börsenspekulationsgeschäften nach § 49 BörsG sogar ein Straftatbestand.

Bereits ohne, daß ich dazu was geschrieben habe, kann sich jeder, der meine Artikel öfter liest, denken, daß ich bei sowas wie der-forex-millionaer.de über die Machart und die Motive nicht gelassen über eine Sünde der (schon etwas alternden) Jugend hinweg sehe, sondern da allermassivste und bestens begründete Zweifel hege.

Bis zu einem bestimmten Maß werden ja alle möglichen Einlassungen durch das Recht der freien Meinungsäußerung gedeckt. Wenn aber zusätzlich bedacht wird, daß von einem Autor eine bestimmte Mindest-Zuverlässigkeit in der Sache und ein Minimum an Verantwortung gegenüber seinen Lesern erwartet werden darf, sind die dort gemachten Einlassungen keinesfalls nützlich oder verantwortungsbewußt.

Bei dem großen Aufwand, der dort getrieben wird, Publicity um jeden Preis zu erreichen, kann es sogar sein, daß gar nicht eine trading-relevante Sache im wahren Mittelpunkt steht, sondern das Ganze nur als Aufhänger benutzt wird, den Firmen-Verbund (s. z. B. das Post zu Genital-Horoskopen und dem dort verlinkten Artikel mit weiteren Links und den dortigen Folge-Artikeln) mit seinen ja durchaus nicht nur uneingeschränkt lobenswerten Angeboten bekannter zu machen.

Nachdem die Diskussionen um das hochdubiose Umfeld in anderen Foren schon weitgehend geführt wurden, braucht da nicht viel Neues mehr zu Tage gefördert werden, da hat sich Kay ist schon ein Höchstmaß an Diskredit aufgebaut.

Interessant und noch nicht maximal vorangetrieben sind jedoch die Betrachtungen zu den sehr schwachen inhaltlichen Einlassungen von Kay und zur Motivation seiner Claquere, wovon Kay übrigens im Gegensatz zum Trading eher was versteht, da er dazu ja sogar die Firma rent-a-fan.eu gegründet hat.

Zu den inhaltlichen Aspekten und gleich reihenweise vorliegenden Fehlern werde ich in folgenden Artikeln jeweils einzeln was schreiben.

Hier möchte ich die Frage nach der Kompetenz seiner Bewunderer stellen. Bevor sie in eine überdimensional Jubel-Stimmung verfallen, sollte gefragt werden, was gerade Kay denn nun dazu berufen macht, eine große Rolle im FX-Business zu spielen?

Die allesamt nicht vorhandenen Punkte großer Erfahrung, hochkluger Methodik, besonderer Software, eines besonders guten Dienstleisters oder bisher unbekannter Theorien sind es ja wohl nicht. Das einzig wirklich Nachvollziehbare ist die völlig hemmungslose Show.

Eine solche Show kann zwar in einer Zeit der Oberflächlichkeit und Unverbindlichkeit viele Leute auf Unterschicht-Niveau blenden, in der Sache wird aber real außer ein paar als "Statement" beschrifteten Files nicht ganz einwandfreier Entstehungsweise nichts gezeigt.

Warum sollte gerade dieser Showmaster als einer von vielen Millionen überragende Talente im Trading besitzen oder in Hyper-Real-Time erwerben? Bei aller Laissez-faire-Mentalität dürfen sachliche Hinterfragungen ja nicht gleich mal pauschal als böser Wille und "typisch deutscher" Neid verunglimpft werden. So wird dann nämlich mit einem pseudo-liberalen Totschlags-Scheinargument jede noch so abstruse Geschichte ohne Argumentation vorab zur unantastbaren Wahrheit erhoben.

Es ist aber immer noch so, daß jemand der eine These aufstellt, sie auch ziemlich wasserdicht beweisen muß und nicht Dritte deren Unrichtigkeit.

Die hohe Faszination, die Kay bei Vielen auslöst, ist wohl eher dem geschuldet, daß er der überwiegenden Anzahl erfolgloser Trader entgegen ihren eigenen realen leidvollen Erfahrungen eine Hoffnung gibt, egal wie hanebüchen die Darstellung ist und wie noch hanebüchener die Übertragbarkeit auf das eigene Trading wäre, wenn denn wenigstens an der Darstellung die Wahrheit überwiegen würde.

Daß Kay die wichtigsten Elemente zum Geld verdienen durch Risiko-Mangement bestimmte Tätigkeiten nicht beherrscht, hat er im Pokern ja schon gezeigt, wo recht einfache Überlegungen zum dauerhaft erfolgreichen Spiel existieren, die er offensichtlich nicht beachtet hat, da er sonst nicht in den von ihm selbst dargestellten Geldsorgen stecken würde, obwohl auch die dahingehend zu hinterfragen sind, ob da nicht systematsich ein Image als sympathischer Loser aufgebaut werden soll, der mit der gerade ablaufenden Show den Durchbruch schafft.

Wie Leute, die so naiv sind, an so etwas zu glauben, im Trading erfolgreich sein wollen, ist mir vollkommen unverständlich. Wie will jemand, der nicht mal die geradezu ins Auge springende offenbare Realitätsferne erkennt, genug Beobachtungsgabe und Cleverness haben, subtile Signale auf den Märkten zu erkennen?

Auch interessant:
http://www.sr-trading.eu/forum/viewtopic…start=25#p20462