FDAX-TRADING-STRATEGIE

Magico schrieb:

mkoeln172 schrieb:

Noch als Info, ich sehe gerade in deinem Chart, weil du die Zonen vom Vormittag scheinbar verlängert hast, diese entfallen am Nachmittag und die würde ich ab 14:45 ausblenden! Werden nicht gehandelt am Nachmittag!

Danke für die sehr ausführliche Antwort. Die Excel-Tabelle habe ich schon teilweise durchgeackert und habe mir die Trades genauer angeschaut. Darauf bin ich auf das Beispiel vom 3.5 gekommen. Das Chart sollte nur zur Veranschaulichung dienen.
Im Anhang mal ein vollständiges Chart, so wie ich es jetzt in Summe archiviere. Nachmittags blende ich die Vormittagszonen aus, um nicht abgelenkt zu sein. Möchte mir im Laufe der Woche die Charts mal für des letzten Jahres generieren, um auch die Daten aus deiner Excel mir am "lebenden" Objekt anschauen zu können.

Hallo Florian,

ja, etwas viel geschrieben :), ich hoffe das hilft etwas
Der HTML-Chart sieht gut aus! Ich würde die Linien aber noch dicker einstellen, damit farblich mehr Kontrast.
Ich finde, das ist genau der richtige "Weg", schrittweise sich jeden Trading-Tag anzusehen und durchzuarbeiten, das Regelwerk wird damit auch mehr und mehr geläufig.
Das habe ich auch gemacht, alle Charts mindestens vom letzten Jahr angesehen, und die Hinweise dazu, man kann hier im Forum sehr gut zurückgehen über die Zahlenreihe oben.

Falls interessant, ich habe noch eine 2. "aktive" Trading-Tabelle, wo ich meine Ergebnisse zum Tag als Summe, als realen Wert eintrage, diese hat nur wenige Spalten:
Datum, Tag, Zonenlänge, VDAX-NEW(!) um 8h bzw. Vortag, Value Area (VA) also High-Low von 8 bis 14:30h, High-Low von 8 bis 22h, DOW in % , FDAX in % um 8h, Summe "Good Trades" (nach Regelwerk), Summe "Bad Trades"->Trades nicht optimal nach Regelwerk.

GeorgM schrieb:

Der Tag

Guten Morgen Georg,

danke sehr, ich bin froh für den Chart von gestern, weil ich war mir nicht sicher, ob man Setup 4 handelt, weil die Minimum Intraday Handelsspanne am Vormittag nicht gegeben war, ich hatte nur ca. 90 Punkte vom Hoch bis Tief.
Deswegen der Hinweis "Borderline" nehme ich an?

LG
Michael

mkoeln172 schrieb:

Noch als Info, ich sehe gerade in deinem Chart, weil du die Zonen vom Vormittag scheinbar verlängert hast, diese entfallen am Nachmittag und die würde ich ab 14:45 ausblenden! Werden nicht gehandelt am Nachmittag!

Danke für die sehr ausführliche Antwort. Die Excel-Tabelle habe ich schon teilweise durchgeackert und habe mir die Trades genauer angeschaut. Darauf bin ich auf das Beispiel vom 3.5 gekommen. Das Chart sollte nur zur Veranschaulichung dienen.
Im Anhang mal ein vollständiges Chart, so wie ich es jetzt in Summe archiviere. Nachmittags blende ich die Vormittagszonen aus, um nicht abgelenkt zu sein. Möchte mir im Laufe der Woche die Charts mal für des letzten Jahres generieren, um auch die Daten aus deiner Excel mir am "lebenden" Objekt anschauen zu können.

Hallo Florian,

ich habe den Chart vom 03.05.22 angehangen, der Chart vom Mini DAX Future. Je nachdem womit man handelt, CFD und zusätzlich je nach Broker oder im FDAX, Mini DAX, gibt es "normale" Abweichungen im Kurs. Ich habe deshalb den SK von 13976 an dem Tag.
Bei mir z.B. hat beim 2. Einstieg, beim sogenannten "Reload" (Wiedereinstieg) der Kurs den SK (grün) um 4 Punkte unterschritten und später auch den Profit Target um 1 Punkt knapp verpasst und deswegen den Trade als TG (Teilgewinn) mit 30 P mit "nur" Breakeven erfasst.

Noch als Info, ich sehe gerade in deinem Chart, weil du die Zonen vom Vormittag scheinbar verlängert hast, diese entfallen am Nachmittag und die würde ich ab 14:45 ausblenden! Werden nicht gehandelt am Nachmittag!
Nur die Zonen für die Range Erweiterung werden eingezeichnet oder Linien für Setup 4 und nur die Stopp Loss Linie vom Vormittag wird verlängert bzw. wenn du Setup 3 einen Einstieg hast ist das Zone 1 und darunter kommt dann 70 Punkte darunter die Zone 2 eingezeichnet, der Ersteinstieg ist immer Zone 1.
Außerdem fehlt da eine Zone am Vormittag? Eine grüne und direkt eine rote Linie darunter?

Ich dokumentiere alle möglichen Trades in der Excel-Liste immer mit "direkten" Einstieg auf dem Level/Zone, d.h., ohne "Nachzudenken", ohne Berücksichtigung vom DOW, ohne Umkehrkerze zu beachten und wie die Trades in der Reihenfolge kommen.
Das man immer "Roh"-Daten hat. Und die Ergebnisse sind bereits ziemlich gut finde ich! Mit den Daten kann man hingehen und weiter prüfen, wann treten die häufigsten Verluste auf? Oder geht das überhaupt mit dem "direkten" Einstieg performancetechnisch?
Du kannst auch auswerten, muss ich jeden Trade nehmen, was ist, wenn ich nur die eindeutigen Trades eingehe, vielleicht nur einen oder zwei pro Tag, wieviel Punkte kann ich da erwirtschaften im Durchschnitt im Monat und das Ergebnis mit Money Management hochskalieren?

Live schaue ich noch auf den DOW Future als Taktgeber, gerade am Nachmittag, der DOW Future hatte zu dem Zeitpunkt bei den Einstiegen -0,11% bzw. -0,01%, also keine extremen Werte, alles ok, so dass ein direkter Einstieg möglich ist/wäre oder
wenn man unsicher ist, wartet man, das der Kurs den Level durchschreitet und lässt sich im Rücklauf mit einer Stopp Order einstoppen -> siehe dazu auch die Ergänzung zum Regelwerk vom 07.04.2022 hier im Forum.

Zudem nutze ich möglichst den 15M Chart, den 5M Chart meistens nur, wenn ich eine Zonenanpassung ausführe und nach einer Umkehrkerze einsteigen möchte nach Regelwerk, gerade wenn der Kurs hektisch durch die Zonen marschiert.

Aber grundsätzlich erfolgt der Einstieg mit 2 Kontrakten:
1. TP50% auf 30 Punkte (kleines Ziel), dann auf Breakeven ziehen, wenn 30 Punkte erreicht
Steigt der Kurs auf 30 Punkte und holt den 1.TP50% und kommt der Kurs wie hier auf Einstiegspreis zurück (bei mir 2-3 Ticks darunter) ist der Trade beendet, den nächsten Einstieg suchen, einen Reload (Wiedereinstieg).
2. TP50% auf Zonenlänge (größeres Ziel)

Hinweis: Die Einstiegstechnik kann vielseitig sein, kommt auch immer auf die Marktsituation an, es gibt hier im Forum sehr gute Beiträge!

Ich sehe noch in deinem Chart einen gleitenden Durchschnitt, kannst du bei der Strategie rausnehmen :), ich finde und was ich hier gelernt habe, das verwirrt nur und macht den Chart unübersichtlich.
Warum gerade 10 Minuten warten? Warum nicht 5 Minuten?

Grüße
Michael

Hallo michael,

ich habe das Wochenende genutzt um mich weiter in das Nachmittagshandel einzuarbeiten.
Und mir Trades aus deiner Tabelle genauer angeschaut.

Zum besseren Verständis ein Praxisbeispiel von 3. Mai. Da hatten wir ja einen recht hohen VDax, somit Zonengröße 70 Punkte.
In diesem Beispiel lag ja ein Setup 3 vor. 14:30 startet ab der vertikalen weissen Linie.
Um das korrekt einzuzeichnen ist die erste grüne Linie (Schlußkurs Vortag 13981 ), die zweite Grüne Linie (Zone 2, 13911) und erst bei dem erreichen der roten Linie (13878) hätte man sich ausstoppen lassen.
Vor allem der Stop interessiert mich? Das habe ich hoffentlich jetzt so richtig kapiert.
Wartest Du bei der Positionseröffnung auch darauf, dass eine 5m Kerze über dem Zielwert schliesst?
Ich habe mir bisher zurückgelegt, z.B. 10 Minuten zu warten in denen sich der Kurs unterhalb befinden muss um eine Limitorder in den Markt zu legen?



Grüße,
Florian

homerundbart schrieb:

Hallo Micha,

ich wollte nur mal kurz einen kleinen Zwischenstand geben, könnte andere vielleicht auch interessieren könnte.

Excel ist ja nun wirklich nicht soooo schwer.

Das mit dem Trading Journal bzw. Excel Dateien sind für mich eine super Erleichterung.
Habe mir bei Excel 3 Tabellen ( Gaphandel, Nachmittags Setup, Zonenhandel) angelegt und plötzlich einen tollen Überblick über das was passiert ist.

Im Gegensatz dazu musste ich mich vorher durch einen Haufen von Papier durchwühlen ....... und hatte trotzdem keinen wirklichen Überblick.
Klasse macht Spaß.

Ich hoffe, ich kann demnächst auch mal was Sachliches zum System beitragen.

Aber eine Frage hätte ich noch.
Wenn ihr vom Schlusskurs sprecht, ist dann 22:00 oder 17:30 gemeint?
z.b. Doppel Gap von 8:00 zum Schluss 22:00? oder 17:30?

Danke nochmals und schönes Wochenende .

Lg
Norbert

Hallo Norbert,

das freut mich! Das hört sich super an, strukturieren und wirklich täglich alle Trades erfassen, das ist zwar Arbeit, aber wenn man weiß, das man mit mehr und mehr Daten einen Überblick und einen soliden Durchschnitt(!) über die Performance bekommt ist, dann ist das sehr viel wert.
Genau, die Regeln habe ich auch in Excel in einer eigenen Registerkarte sauber hinterlegt und ergänze Hinweise und Änderungen aus dem Forum darunter mit Datum, damit man einen besseren Überblick hat und optimiere laufend die Übersicht.

Ein Trading Journal ist wichtig bzw. die Dokumentation der Setups und der möglichen Trades in Excel, aber das habe ich bereits oft erwähnt.
Man sieht genau, ob man im "Fahrwasser" ist mit der Strategie, weil Gewinne und eben Verluste sich "abwechseln" und wenn man Verluste erleidet (was recht selten vorkommt) oder gerade in einer Verlustphase ist schaut man in sein Trading Journal
und weiß, das das auch nur eine Phase ist. Oder man kann später mit dem Daten ggf. optimieren, wenn man statistisch genügend Trades erfasst hat! Zudem kann man sich Notizen zum Trade machen, wenn man bsp. einen Trade nicht nach Regeln gehandelt hat, klassisch, man greift
in den Trade ein oder schließt den Trade zu früh bei kleinen Gewinn oder der Einstieg war nicht optimal, etc.

Wegen der Frage:
Der Schlusskurs (SK) Vortag in grün in den Charts eingezeichnet ist der Kurs FDAX 22:00 h vom Vortag, vom Future oder eben als CFD, die den Future darstellen.
Der Eröffnungskurs EK in rot ist der FDAX, also vom Future um 8:00 h morgens, dann beginnt der vorbörsliche Handel beim Future.
Dann gibt es noch den "DAX Close 17:30" (XETRA oder X) um 17:30 h der Schlusskurs vom Vortag vom regulären DAX Index (kein Future), ich zeichne den Kurs immer gelb ein, hier in den Charts im Forum ist der gestrichelt hellblau dargestellt.

Hinweis: Beim Doppel Gap liegen diese 3 genannten Linien wie folgt schön hintereinander: EK rot -> dann SK grün -> dann DAX Close (XETRA), entweder für Long nach oben oder für Short nach unten hintereinander und ein Doppel Gap wird vom Eröffnungskurs 8:00h EK rot aus gehandelt, sei es direkt 8:00h oder ab 9:00 h, siehe dazu das Regelwerk oder Hinweise im Forum. Beim Wide Gap ist das umgekehrt, ein Wide Gap wird vom SK grün - EK rot gehandelt.

Lg
Micha

Hallo Micha,

ich wollte nur mal kurz einen kleinen Zwischenstand geben, könnte andere vielleicht auch interessieren könnte.

Excel ist ja nun wirklich nicht soooo schwer.

Das mit dem Trading Journal bzw. Excel Dateien sind für mich eine super Erleichterung.
Habe mir bei Excel 3 Tabellen ( Gaphandel, Nachmittags Setup, Zonenhandel) angelegt und plötzlich einen tollen Überblick über das was passiert ist.

Im Gegensatz dazu musste ich mich vorher durch einen Haufen von Papier durchwühlen ....... und hatte trotzdem keinen wirklichen Überblick.
Klasse macht Spaß.

Ich hoffe, ich kann demnächst auch mal was Sachliches zum System beitragen.

Aber eine Frage hätte ich noch.
Wenn ihr vom Schlusskurs sprecht, ist dann 22:00 oder 17:30 gemeint?
z.b. Doppel Gap von 8:00 zum Schluss 22:00? oder 17:30?

Danke nochmals und schönes Wochenende .

Lg
Norbert

Guten Abend Georg,

Ich habe im Regelwerk gesehen, das NACH einem US-Feiertag die Kurse mit aller Wahrscheinlichkeit steigen, aber das gilt das auch für VOR einem US-Feiertag?

LG
Michael

GeorgM schrieb:

Chart von heute. Wichtig: Neun Uhr abwarten

Hallo Georg,

der DAX ist um 9 h immer sehr volatil und würdest du sagen, das man für den Handel von Doppel Gaps möglichst immer die 9 h abwarten sollte?

mkoeln172 schrieb:

jeder Erst-Einstieg, "egal" bei welchen Setup, dort "zeichnet" man die Zone 1 ein bzw. das ist die 1. Zone, die sich damit auch mal verschieben kann nach einer Umkehrkerze nach bestimmten Marktverhalten (UKK),
folglich ist der Stopp Loss die aktuelle Zonenlänge (60 P z.B.) plus die 35 Punkte vom Einstieg aus gleich 95 Punkte. Darunter/Darüber eine Zonenlänge lang liegt folglich die 2. Zone.

Danke für das Feedback. Heute morgen war der EK bei 14042, SK bei 14010 und Xetra Schluss bei 13925 ca. Das waren ja die Anforderungen eined Doppel Gap. In so einem Fall zeichnet man ja über dem Eröffnungskurs nur noch eine Zone ein. Das hatte ich so bisher nicht verstanden gehabt uns muss angepasst werden.

Heute lief es eigentlich auch nicht schlecht. Am Vormittag hatte der Zone1 Trade 23 Punkte plus bevor er wieder umgedreht ist. Das hat nicht ganz gereicht, um abzusichern.

GeorgM schrieb:

Guten Morgen

Gleich geht es nach Trier. Älteste Stadt D.

Nach Setup 1 auf gleicher Seite kein Setup 4 ! Handel in Richtung Zonen nur unter bestimmten Voraussetzungen. Trendtag, FED .....

Jeder Einstieg, auch nachmittags, ist immer erste Zone, dann kommt zweite Zone und dann Stopp Loss 35 Punkte. Steht alles im Text.

Hallo Georg,

In Trier war ich auch noch nicht, das ist bestimmt interessant!
Trier haben wir den Römern zu verdanken, wie auch bei uns das schöne "Köln"

Danke dir, mit dem Ersteinstieg und den Zonen hab ich jetzt "kapiert" und steht doch tatsächlich im Regelwerk!

LG
Michael

Magico schrieb:

Hallo Michael,
Hallo Georg,

heute war ein Super-Tag. Die Performanz gefällt mir ganz gut.
Ich muss mir noch irgendwas einfallen lassen, wie ich auf durchgehandelte Zonen reagiere. So einen Tag habe ich auch bereits gesehen, was der automatisierten Art noch nicht gut tut. Oder hätte z.B. das Setup 4, was auch relativ schnell ausgestoppt wurde.

Momentan beschäftigt mich der Einstieg um 08:00 "Long/Short in Richtung der zonen", wenn um 7:45 eine halbe Zonenbreite als Kerze vorhanden ist.
Wie setzt ihr in dem Fall den Stop? Liegt der auf der normalen Stop-Loss Linie? Oder nehmt ihr hier eine Zone + 35 Punkte?
Dazu finde ich nichts in der Strategie.
Den würde ich gerne als nächstes mitaufnehmen.

Grüße,
Florian

Hallo Florian,

jeder Erst-Einstieg, "egal" bei welchen Setup, dort "zeichnet" man die Zone 1 ein bzw. das ist die 1. Zone, die sich damit auch mal verschieben kann nach einer Umkehrkerze nach bestimmten Marktverhalten (UKK),
folglich ist der Stopp Loss die aktuelle Zonenlänge (60 P z.B.) plus die 35 Punkte vom Einstieg aus gleich 95 Punkte. Darunter/Darüber eine Zonenlänge lang liegt folglich die 2. Zone.
Wobei ich das nicht punktgenau nehme, das heißt, wenn ich 3 Punkte vor/nach der Zone einsteige, nur als Beispiel, liegt für mich und ich denke auch im Sinne des Regelwerks die 1. Zone immer noch am ursprünglichen Platz.
Und was ich auch selbst nachgefragt habe, dann bleibt das auch für den Trading-Abschnitt an dem Tag auch so und ändert sich nicht mehr.

Zu dem Thema: "Ich muss mir noch irgendwas einfallen lassen, wie ich auf durchgehandelte Zonen reagiere."
Das ist automatisch nicht einfach, ich handel das manuell so, geht der Kurs mit einer Kerze z.B. durch die 1. Zone, dann beobachte ich genau und lass den Kurs erst mal "laufen" und steige mit Bedacht nach einer UKK (Umkehrkerze im 5M Chart) ein.
Ich schaue dann noch auf den DOW Future zur Einschätzung.
Eine Möglichkeit wäre, also wenn ich meine Auswertungen der Trades durchgehe, wäre es nicht schlimm, wenn du solche Trades mit sog. ZONENANPASSUNG einfach auslässt? Man muss nicht alles mitmachen!
Indem du das so programmierst, das, wenn der Open und Close einer 15M-Kerze zwischen dem EK/SK und der 1. Zone liegt und eine Mindest-Länge von 55 Punkten hat, also ca. einer Zonenlänge, das man dann
KEINEN Trade automatisch eingeht, einfach weglassen! Und, wenn der Open nahe EK/SK liegt (also nah beginnt) und der Close schliesst in einer, einzigen 15M-Kerze über der 1. Zone, auch keinen Trade.
Aber das müsste man sicherlich probieren und ist als unverbindliche Idee/Vorschlag zu sehen!

Grüße
Michael

Hallo Michael,
Hallo Georg,

heute war ein Super-Tag. Die Performanz gefällt mir ganz gut.
Ich muss mir noch irgendwas einfallen lassen, wie ich auf durchgehandelte Zonen reagiere. So einen Tag habe ich auch bereits gesehen, was der automatisierten Art noch nicht gut tut. Oder hätte z.B. das Setup 4, was auch relativ schnell ausgestoppt wurde.

Momentan beschäftigt mich der Einstieg um 08:00 "Long/Short in Richtung der zonen", wenn um 7:45 eine halbe Zonenbreite als Kerze vorhanden ist.
Wie setzt ihr in dem Fall den Stop? Liegt der auf der normalen Stop-Loss Linie? Oder nehmt ihr hier eine Zone + 35 Punkte?
Dazu finde ich nichts in der Strategie.
Den würde ich gerne als nächstes mitaufnehmen.

Grüße,
Florian

Hallo Georg,

ich hoffe du hast einen schönen Aufenthalt in Cochem!

Heute waren sehr gute Trades möglich!

Zur Strategie:
Ich hatte heute einen Trade am Nachmittag "Setup 1", wie im Chart und ich gehe immer auf Ziel "Zonenlänge" gegenüber, also der Ausstieg erfolgte an der Setup 4-Linie darüber! Ein perfekter Trade!
Nachdem diese Zonenlänge mit Profit Target erreicht wurde, war das Setup 1 erfolgreich abgeschlossen und der Kurs kam dann wieder zurück, also etwas gefallen, aber ist anschließend (wieder) zur Setup 4-Linie gestiegen
und ein Trade wurde an der Setup 4-Linie getriggert und ist auch perfekt bis zum EK, bis zur Eröffnung punktegenau, eine Zonenlänge lang, gestiegen!

Ich scheue mich an sich Trades einzugehen, wo bereits ein Setup vorher in die gleiche Richtung "gelaufen" ist und wie hier von unten kommend.
Aber ist das noch regelkonform oder deiner Erfahrung statistisch sinnvoll, wenn ein Setup 1 unterhalb in die gleiche Richtung gelaufen ist, nach einem kleinen Kurs-Rücksetzer, wie heute, das weiter oben liegende Setup 4 nochmal einzugehen!?

LG
Michael