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Entstehung der FDAX-Trading-Strategie – Back- und Forwardtests – Journal
Als ich die Basisstruktur meiner Strategie mit volatilitätsangepassten Zonen definiert hatte, beschaffte ich mir von Visual Chart die historischen Daten des FDAX-Endloskontrakts.
Das Backtesting erfolgte vollständig manuell und rückwärts, indem ich für jeden einzelnen Handelstag – beginnend zwei Jahre in der Vergangenheit – einen individuellen Tradingrahmen aufbaute und die möglichen regelbasierten Setups systematisch dokumentierte.
Im Laufe der Zeit wurde das Regelwerk schrittweise angepasst und verfeinert, insbesondere mit Fokus auf die Nachmittagsphase, die oft in direkter Abhängigkeit zur Entwicklung des Dow Jones (DOW) steht.
In den täglichen Charts werden die regelbasierten, potenziellen Trades sowohl für den Handel am Morgen als auch am Nachmittag dokumentiert. Dabei fließen alle relevanten Marktphasen in die Betrachtung ein – inklusive der Eröffnung, der Mittagsphase und insbesondere der Bewegungen nach dem US-Börsenstart.
Dies bildet die Grundlage meines kontinuierlich geführten Trading-Journals, in dem jeder potenzielle Trade im Kontext seiner Entstehung, Struktur und Auswirkung analysiert und festgehalten wird.
Die hier veröffentlichten täglichen Charts basieren auf dem CFD German 40 und stammen aus der Chartplattform ProRealTime.
Gleichzeitig wird eine laufende Statistik geführt, in der die verschiedenen Setups getrennt für Vormittag und Nachmittag tabellarisch erfasst werden. Diese Tabelle ermöglicht eine klare Auswertung der Performance, Häufigkeit, Trefferquote und typischen Bewegungsstrecken je nach Tageszeit und Setup-Typ.
In der Statistik ist deutlich zu erkennen, dass die Tradingfrequenz am Nachmittag – insbesondere bei niedriger V-DAX-Notierung – deutlich geringer ausfällt als am Morgen. Die Marktaktivität scheint in ruhigen Volatilitätsphasen stärker auf die Vormittagsstunden konzentriert zu sein, was bei der Regelbewertung entsprechend berücksichtigt wird.
Wie schon in den letzten Jahren ist der regelbasierte Handel am Nachmittag unglaublich profitabel. In der diesjährigen Auswertung sind lediglich zwei Verlusttrades zu verzeichnen – ein Beleg für die hohe Qualität der ausgewählten Setups und die Bedeutung strukturierter Nachmittagsanalysen.
Ich ermuntere interessierte Trader, insbesondere am Morgen die zweiten Zonen sowie gezielt die Setups am Nachmittag zu handeln, da sich gerade dort häufig stabile, regelkonforme und profitstarke Gelegenheiten ergeben.
Warum sind diese Setups so erfolgreich?
Morgens bleibt die Anfangshektik nach der Eröffnung um 8:00 Uhr und 9:00 Uhr unberücksichtigt.** Statt impulsiv in die frühen Bewegungen einzusteigen, fokussieren sich die Setups bewusst auf klar definierte Reaktionen nach dem ersten Marktrauschen.
Alle Setups – mit Ausnahme von Setup 3 – starten an markanten Hoch- und Tiefpunkten der bisherigen Trading Range.** Dort ergeben sich erfahrungsgemäß die besten Chancen für eine Rückkehr zur Mitte der Range (Mean Reversion), gestützt durch klare Struktur, saubere Preiszonen und geringere Marktverzerrung durch News oder Übertreibungen.
Als ich die Basisstruktur meiner Strategie mit volatilitätsangepassten Zonen definiert hatte, beschaffte ich mir von Visual Chart die historischen Daten des FDAX-Endloskontrakts.
Das Backtesting erfolgte vollständig manuell und rückwärts, indem ich für jeden einzelnen Handelstag – beginnend zwei Jahre in der Vergangenheit – einen individuellen Tradingrahmen aufbaute und die möglichen regelbasierten Setups systematisch dokumentierte.
Im Laufe der Zeit wurde das Regelwerk schrittweise angepasst und verfeinert, insbesondere mit Fokus auf die Nachmittagsphase, die oft in direkter Abhängigkeit zur Entwicklung des Dow Jones (DOW) steht.
In den täglichen Charts werden die regelbasierten, potenziellen Trades sowohl für den Handel am Morgen als auch am Nachmittag dokumentiert. Dabei fließen alle relevanten Marktphasen in die Betrachtung ein – inklusive der Eröffnung, der Mittagsphase und insbesondere der Bewegungen nach dem US-Börsenstart.
Dies bildet die Grundlage meines kontinuierlich geführten Trading-Journals, in dem jeder potenzielle Trade im Kontext seiner Entstehung, Struktur und Auswirkung analysiert und festgehalten wird.
Die hier veröffentlichten täglichen Charts basieren auf dem CFD German 40 und stammen aus der Chartplattform ProRealTime.
Gleichzeitig wird eine laufende Statistik geführt, in der die verschiedenen Setups getrennt für Vormittag und Nachmittag tabellarisch erfasst werden. Diese Tabelle ermöglicht eine klare Auswertung der Performance, Häufigkeit, Trefferquote und typischen Bewegungsstrecken je nach Tageszeit und Setup-Typ.
In der Statistik ist deutlich zu erkennen, dass die Tradingfrequenz am Nachmittag – insbesondere bei niedriger V-DAX-Notierung – deutlich geringer ausfällt als am Morgen. Die Marktaktivität scheint in ruhigen Volatilitätsphasen stärker auf die Vormittagsstunden konzentriert zu sein, was bei der Regelbewertung entsprechend berücksichtigt wird.
Wie schon in den letzten Jahren ist der regelbasierte Handel am Nachmittag unglaublich profitabel. In der diesjährigen Auswertung sind lediglich zwei Verlusttrades zu verzeichnen – ein Beleg für die hohe Qualität der ausgewählten Setups und die Bedeutung strukturierter Nachmittagsanalysen.
Ich ermuntere interessierte Trader, insbesondere am Morgen die zweiten Zonen sowie gezielt die Setups am Nachmittag zu handeln, da sich gerade dort häufig stabile, regelkonforme und profitstarke Gelegenheiten ergeben.
Warum sind diese Setups so erfolgreich?
Morgens bleibt die Anfangshektik nach der Eröffnung um 8:00 Uhr und 9:00 Uhr unberücksichtigt.** Statt impulsiv in die frühen Bewegungen einzusteigen, fokussieren sich die Setups bewusst auf klar definierte Reaktionen nach dem ersten Marktrauschen.
Alle Setups – mit Ausnahme von Setup 3 – starten an markanten Hoch- und Tiefpunkten der bisherigen Trading Range.** Dort ergeben sich erfahrungsgemäß die besten Chancen für eine Rückkehr zur Mitte der Range (Mean Reversion), gestützt durch klare Struktur, saubere Preiszonen und geringere Marktverzerrung durch News oder Übertreibungen.
