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@cocoriegel Ja eben.

Nun seid doch nicht so pingelig! In Rußland wurden bei den letzten Präsidentschaftswahlen zumindest in den hinteren sibirischen Kreisen in den Wahllokalen auch Lebensmittel an die Wähler verteilt.

Wieso hat - Ausnahmen bestätigen die Regel - Reichtum etwas mit Leistung zu tun. Noch nicht mal die FDP traut sich derweil dergleichen Märchen zu verbreiten.

Deshalb kann ich nur jedem raten, den Strauß an Indikatoren, den ein jeder da in/an/über/unter seinem Chart hat, darauf zu befragen, inwieweit der unmittelbar unabdingbar für eine Tradeentscheidung ist. Läuft da irgendetwas nur so mit, nach dem Motto, mal sehen, was denn der und der Indikator noch sagt, würd ichs löschen. Auf diese Art sind bei mir schon lange sämtliche Indikatoren rausgeflogen.

Sicherlich kann man Kursverläufe im Nachhinein zum Teil mit Fibo-Verhältnissen beschreiben. Für eine Trading Entscheidung ist das nur leider wenig hilfreich. Weder läßt sich sagen, ob ein Trend nun 38, 50 oder 62 %, um nur die gängigsten Fibos zu nehmen, korrigiert, noch ob er bis 100, 150,162 oder 423 % läuft. Die Fibos haben lediglich den psychologischen Effekt, ein trügerisches Korsett, ein vermeintlich sicheres - weil mathematisch begründbar - Raster für die grundsätzlich von Unsicherheit be…

Ich bezweifel, daß dich das weiter bringt. Mal ein praktisches aktuelles Beispiel: Ich führe eine ATR 13 beim Tageschart des Daxes mit, zur Groborientierung über die Volaentwicklung, mehr nicht. Die steht jetzt aktuell bei 177 (ATR 10 das Gleiche). Was sollte dir eine ATR von 177 Punkten, egal was du jetzt für einen FAktor davor setzt, bringen für einen SL in 60 Min.

Die Short Puts könnten für Kerviel Sinn gemacht haben: Nimmt man an, er war tatsächlich mit dem Future Long und er geriet in eine Lage, wo die Positionen sein Riskolimit überstiegen haben, so hätte er das rechnerisch ausgleichen können durch das Schreiben von Optionen über die eingenommenen Prämien. Dummerweise hedgen Short Puts nicht Long Future, sondern verdoppelten nun das Risiko: bei sinkenden Kurse fallen seine Futures und die seine Puts stiegen in der Prämie gegen ihn. Da dann auch noch be…

Zitat von Perfect Trader: „@ tomilla Das Problem heißt im Klartext: Wie überwälzt der Finanzsektor seine Fehlleistungen auf die Allgemeinheit. Die klare Steuerung der Politik durch die interessierten Kreise wird - wie immer - auch dieses Mal eine Lösung zu Lasten Dritter hervorrufen. Eine Ausrede ist auch schon bekannt: Der Finanzsektor ist ja gar nicht der Böse, schließlich haben ja alle an der vorigen guten Konjunktur profitiert. Bloß eben einige mehr und sie haben sich dabei auch weiter aus d…

Zitat von Perfect Trader: „Mir ist es aber als Trader durchaus recht, mich von Zeit zu Zeit auch mal hemdsärmelig hinszustellen und ohne übermäßig abgesichertes System Risiko zu tragen. Das ist trotz aller finanzmathematischen Verfeinerung - die ich übrigens sehr liebe - der ursprüngliche Gehalt des Trading-Business. “Daß das auch mal hier gesagt wird, ist richtiggehend erfrischend. Bei allen Diskussionen um 'Systeme' scheint es mir nicht zuletzt darum zu gehen, diesen zentralen Punkt des Traden…

@peganuss Man stelle sich vor, es stünde keine FED Entscheidung an; dann wärst du ja bereit mit dem neu gesetzten SL den bis dato aufgelaufenen Gewinn bis zum SL zu riskieren. Weshalb also nicht auch trotz einer anstehenden FED Entscheidung, deren Auswirkung dich sowohl zum SL als auch zum PT bringen kann; und das genau kann auch ohne FED Entscheidung passieren. Ärgerlich wirds doch nur, wenn sich der Kurs eh schon in der Nähe deines SLs aufhält (z. Zt. sind da 110 P Puffer), und du durch leerge…

@ peganuss Ja, ich meinte mit eventuellem Verschreiber allerdings auch den ursprünglichen SL, den ich nirgends fest machen konnte, und der sich dann auch mehr als verzehnfacht hätte durch den nachgezogenen SL, worüber ich in Hinblick aufs Risiko eben gestolpert bin, denn die Position müßte ja dann enorm heruntergefahren werden. Der Absturz gestern plus das Wiederhochschnellen dauerte zusammen weniger als 1 Minute. Da ist ein Fehler für mich das Naheliegendste; mag trotzdem nicht stimmen; viellei…

Ich würde das Tief des Ausrutschers gestern um 19:23 schon ernst nehmen, gerade im SInne der Markttechnik. Wasimmer Grund für diesen Rutsch war (ich schätze, daß es eher ein Fehler eines Marktteilnehmers war, der sich viellciht in der Stückzahl geirrt hatte), entscheidend ist für mich, wo er beendet wurde. Denn an diesem Tief muß ja wieder hochgekauft worden sein. Als ganz zufällig kann ich diesen Tief-Punkt (bei cmc 7816) auch nicht ansehen, denn am Mittwoch ist genau dieser Punkt im 60m Chart …

<h3>Das paßt denk ich gar nicht mal schlecht. Wenn es in deiner Gedankensammlung stört, wirf es wieder raus: </h3> hier die Quelle: spiegel.de/wirtschaft/0,1518,508833,00.html Warum die meisten Investoren dumm sind Von Marc Pitzke, New York Ein neues, ketzerisches Buch stellt die Regeln der Börsenkunst auf den Kopf. Demnach lassen sich Investoren mehr von Instinkt und Gefühl treiben als von analytischem Denken. Selbst "Insider" und Experten handelten oft irrational - künftige Crashs sind danach …

Zitat von elvo: „Morgen alle, ich brauche mal etwas Hilfe bei den Verknüpften Orders, bei CMC. Hab das noch nie gemacht. Wie muß ich vorgehen wenn ich sowohl einen StopLoss als auch eine VKOrder für die Gewinnmitnahme aufgeben will? Sollen sich natürlich gegenseitig löschen sobald eine ausgeführt wurde. Danke elvo“Das macht man über eine OCO-Order (one cancels the other). Dazu gibts du zB zuerst deine SL-Order ein; danach gibts du als zweite Order deine Gewinnmitnahme ein, und zwar als OCO, die …

Und bist du, navy cis, nun glücklicher,klüger,zufriedener?! Was hast du nun erfahren mit dem Auftragsfenster im Chartshot? Daß coco per Market handelt?! Danach hättest du ihn auch einfach fragen können bzw. ist es im kleineren Fenster das Naheliegende; das hättest du mit etwas Ahnung schon fast selbst wissen können. Und was bringt mir nun das Auftragsfenster? Nichts, außer daß es den Blick auf den Chart stört. Der Thread heißt außerdem Cocos Chartbuch und nicht Cocos Auftragsfenstersammlung! Und…

Wenn man mit 1% Risiko startet und eine Verlustserie in Gang setzt, hieße das 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64%. Wenn der siebte Trade auch schief geht, wärs das gewesen. Und auch wenn man selbst meint, daß man keinen zufälligen Einstieg wählt, kümmert sich Matingale darum leider nicht.

The concept of martingale in probability theory was introduced by Paul Pierre Lévy, and much of the original development of the theory was done by Joseph Leo Doob. Part of the motivation for that work was to show the impossibility of successful betting strategies.

Mir ist nicht ganz klar, warum die gestrige, letzte 2, als sie heute gebreakt wurde, kein Entry war. Kannst du mir auf die Sprünge helfen?

Es kommt, wie immer, darauf an: Der erste Unterschied ist ja schon mal, daß die CFDs bei CMC mit 1 Punkt und nicht mit 0,5 P wie beim FDax als kleinster Einheit quotiert werden. Von daher hat man schon mal eine gewisse Glättung. Diese Glättung insgesamt, gerade was den Nicht-Vollzug von Spitzen angeht, kann aber auch seine Vorteile haben. Zum einen werden Widerstands-Unterstützungsbereiche deutlicher sichtbar. Zum anderen können dich Spitzen auch schneller aus einer Position rauswerfen, in der m…

Na gut futschel, wenn über den günstigsten Zeitpunkt zur Eröffnug einer Position bei Voigt alles gesagt ist, bzw. allgemeiner wenn das grundsätzlich kein Thema ist, dann magst du Recht haben, und ich ziehe mir deine Kritik rein. Wenn das aber doch eine Frage sein könnte (und peganuss hat selbst immerhin in seiner Begründung etwas Derartiges angeführt, wenn ich ihn recht verstanden habe), dann würde ich mir den Ton deiner Kritik gerne verbitten. Man bräuchte dann nämlich doch noch das eine oder a…