Leider sind die Grafiken, die NG netterweise weiter unten gepostet hatte dermaßen verunstaltet worden durch das Upgrade der Forensoftware, dass der Informationsgehalt auf nahe 0 gesunken ist. Das hat mich dann doch zu sehr gewurmt. Ich lade daher mal das Originaldokument hoch (Zipdatei enthält das Mathematica-Notebook und den Export als Html). Leider sind die 3-D-Grafiken beim Export nicht mehr so schön wie normalerweise. Ich nutze die 3-D-Plots in Mathematica ja relativ häufig, weil man sie auch innerhalb des Notebooks drehen kann. Beim Export nach 2 D Html gehen diese Vorteile naturbedingt verloren.

Player für das Mathematica-Notebook kann man sich bei Wolfram kostenlos downloaden: wolfram.com/cdf-player/. Wer das nicht machen will, muss sich mit dem Html-Export zufrieden geben.

Ich habe versucht, meine Gedanken beim Angehen einer solchen Aufgabe möglichst explizit zu machen, normalerweise schreibe ich nicht soviel Fülltext drum herum. Ich seh' das Dokument übrigens nicht als das ultimative Zerreißen eines Handelsansatzes an, sondern eher als unfertige Anregung, wie man Fehler in Datensätzen und etwaige Schwachstellen in Systemen eventuell schneller finden kann und dass dazu im Prinzip eine Handvoll Grundfunktionen und Plotting-Funktionen ausreichen kann.

otherPplStuff.zip

Mir ist schlecht geworden als ich ganz am Anfang gelesen habe man soll die Strategie doch nicht als EA programmieren. Eine Strategie hat feste, eindeutige Kriterien nach denen man handelt. Hier wird aber mehr oder weniger nur Wischi-Waschi preisgegeben. Im wohlwollendsten Fall handelt es sich bei der FDAX-TRADING-STRATEGIE um eine noch immer unausgereifte Idee für einen Handelsansatz. Das ärgerliche daran ist, dass die meisten von uns wahrscheinlich schon mehrfach Zeit mit der Untersuchung solcher Ideen verschwendet haben, positiv finde ich mit welchen Methoden andere solche Ideen auseinanderpflücken, wenigstens daraus kann man etwas lernen.

Sicher kann man vieleicht mit einigem Aufwand was bewegen, aber ich halte mich da raus, der vorherige Beitrag Spiegelte nur meine Erfahrungen aus der Vergangenheit wider nichts weiter. Es gab da keinen Bösen willen das bringt ja auch nichts.

@ Systemtrader

Das sehr eilige Hervorholen der auf fast alle noch rohen Systeme zutreffenden Terminierungs-Keule "gleich mit anderen Modellen" hat was von der ganz weit verbreiteten Sicht "Beim Nachbarn ist das Gras grüner, die Kartoffeln größer und die Frauen schöner". Das folgende Verb "auseinandersetzen" zeigt aber auch gleich den Knackpunkt: Dann beginnt die Suche wieder von vorne und viele in diesem Kontext vorliegende Erfahrungen gehen verloren, um am Ende festzustellen, dass das mit den vermeintlich exzellenten und vielleicht auch noch leicht zu erreichenden Erfolgen des Nachbarn doch nicht so ist.

Viel mehr Erfolg verspricht eine soweitige Präzisierung, dass die Strategie vollständig als Programm implementiert werden kann und man mit den diversen Variations-Möglichkeiten unbefangen spielt. Dabei werden bestimmt diverse Defizite ausgemerzt werden können.

Der früher gemachte Fehler war die Personenkult-artige Herangehensweise, sowohl des Autors als auch der unkritischen Leser, die für jedwede objektive Untersuchung das KO bedeutet. Mit der freiwilligen Bereitstellung eines, wenn auch nur recht pauschal zusammenfassenden, Track-Records hat sich Georg schon ziemlich weit von diesem Muster gelöst. Es ist aber gegenüber ihm unfair, nun eine von ihm betriebene Alleinunterhalter-Veranstaltung zu erwarten, bei der sich die Mehrheit der Leute passiv unterhalten lässt.

Obwohl diese Strategie nicht jeden Leser sonderlich interessieren muss, könnte doch methodisches Wissen bei der vertieften Beschäftigung damit nach Hause genommen werden, welches in ähnlicher Weise für andere, den Einzelnen vielleicht mehr interessierende Strategien nachgenutzt werden kann.

Völlig abstrus wäre die Vorstellung, dass Georg nun neben der Präzisierung der Strategie oder Anregungen für weitere Untersuchungen auch noch die Programmierung selber übernehmen sollte. Das ist selbst für Leute, die schon seit Jahren programmieren, eine ernst zu nehmende Aufgabe und die kann eben nur von interessierten dazu Befähigten ausgeführt werden.

Gerade Du könntest Dich da sehr stark einbringen, denn Du hast an dem Thema schon lange und intensiv gearbeitet und solltest auch einige Zeit dafür aufbringen können.

Die Auswertungen zum Vorwand zu nehmen, die Strategie fix zu begraben und sich dabei vielleicht noch zu freuen, "dass man es schon immer gewußt hat", mag zwar subjektiv einen kurzen Ego-Kick geben, verwirft aber die guten Vorlagen und verärgert den Wissensträger, der bei geeignetem Handling vielleicht doch noch zu einer viel weitreichenderen Zusammenarbeit bewegt werden könnte.

Super Auswertung!! Dank an Krümel und NG fürs berichten. Vieles vom gezeigten kann ich nachempfinden.Die großen Ranges im Dax sind Regelmässiger extremer Verlustbringer das kann man nicht abstreiten,und waren einer der größten Kretik Punkte in dem mir bekannten Traderkreis die diese Strategie versuchten zu Handeln. Ein anderes Problem stellte immer die menge an Sonderregeln dar die vom Trader in der Menge kaum in Real Time umgesetzt werden können und für Regelmäßigen Frust gesorgt haben wenn man sich die im Nachhinein gezeichneten Bilder anschauen durfte. Wenn man Krümels Auswertungen betrachtet kann man sich eigentlich auch gleich mit anderen Modellen auseinandersetzen.

Im Vergleich zur einfachen DAX-Rendite zeigen sich optisch kaum echte Systemvorteile. Im Wesentlichen wird vorrangig die absolute Größe durch den Hebeleffekt vergrößert. Das für diese Strategie noch nicht ausreichend ausgefeilte Risiko-Management wirkt sich im Verlustbereich deutlich negativ aus.



Besonders interessant ist die Verteilung der Gewinne und Verluste in Abhängigkeit des DAX-Range Close - Open. Krümel meinte, dass die großen Verluste vorrangig in den High-Range-Tagen auftreten. Ich füge hinzu, dass es ziemlich erstaunlich ist, dass auch an Tagen geringer DAX-Ranges tüchtige Gewinne und Verluste auftreten. Dazu wäre eine Erklärung von Georg nicht schlecht.

Weiterhin fällt das bezüglich der X-Achse sehr unsymmetrische Profil auf, die Strategie hat, wie schon oben gesagt, Verluste insbesondere an High-Range-Tagen nicht unter Kontrolle. Genau das nicht schlüssige RM war schon lange vor der jetzt vorliegenden Quantifizierung einer der Haupt-Kritikpunkte der Strategie, welcher sich jetzt vollauf bestätigt.



Im 3D-Plot der Gewinne und Verluste gegen den Absolutwert des DAX-Ranges Abs(Close - Open) kann man sehen, dass die meisten Trades moderate Auswirkungen haben, die wenigen weiten Ausreißer jedoch ein höchst unerwünschtes, nicht eliminiertes, großes zufälliges Element in der Strategie belassen.



Die Werte von Georgs Volatilitäts-Raster-Maß haben einen Zusammenhang mit den empirischen Vola-Werten des DAX, der bei einem aus Gründen der Einfachheit mal linear angesetzten Fit rechnerisch eine ansteigende Gerade ergibt.



Allerdings ist die Varianz sehr groß, so dass die reale Eignung von Georgs Maß für die dann wirklich folgende Vola des DAX zu hinterfragen ist, wobei allerdings das brauchbare Vorhersehen der Vola auch eine theoretisch sehr schwierige Angelegenheit ist.



Abschließend möchte ich mich nochmals von Herzen für die tolle Arbeit von Krümel bedanken.

Unser ehemaliges Board-Mitglied Krümel, welches außergewöhnlich gedankentiefe und fachlich konsolidierte Posts mit viel Engagement lieferte und den Umgang mit diversen Software-Tools auch in komplexen Konstellationen inkl. des dazu erforderlichen Hintergrundwissens meisterhaft beherrscht, ist ein sehr großer Verlust für das Board.

Ein besonderer Glücksfall ist, dass Krümel beim Mitlesen die neuen Ausführungen zur Strategie von Georg, insbesondere dessen Track-Record, interessant genug fand, einige Untersuchungen dazu mit Mathematica anzustellen. Krümel teilte mir dabei ihre Ergebnisse per Email mit, ließ sich aber im ersten Anlauf leider nicht zu einer erneuten Anmeldung im Board bewegen. Sie war so nett, mir zu erlauben, ihre Untersuchung nach eigenem Ermessen zu verwerten, damit sie nicht im stillen Kämmerlein bleiben und niemandem helfen können. Die aus meiner Sicht interessantesten Punkte (ohne die technischen Zwischenschritte dazu) aus einem ursprünglich gelieferten Mathematica-Notebook und einem HTML-Export desselben stelle ich hier mit meinen Worten (nicht allzu weit entfernt von Krümels originaler Darlegung) zusammen und möchte nochmals Krümel für ihre hervorragende Arbeit danken:

Das Histogramm der kumulierten Verteilungsfunktion zeigt, dass sich der neutrale 50 %-Wert (wo die Strategie mit einigem Aufwand weder Gewinn noch Verlust erzielt) sehr nahe bei Null befindet. Die Quantile (also der Prozentsätze) liegen für 25 % der Trades lieg bei -70, 50 % genau bei 0, 75 % bei 72. Die Trennschärfe des Regelwerks ist also trotz seiner Komplexität gering.



Die Dichtefunktion zeigt zwei Peaks, einen davon im negativen Bereich. Möglicherweise könnte dort für die Strategie-Verbesserung ein Ansatzpunkt mittels Stop-Setzung liegen, wobei allerdings in einer detaillierteren Untersuchung, die mehr als nur einen kumulierten Track-Record erfordert, die genaue Intraday-Bewegung beachtet werden müsste (Wird Stop vor Gewinnziel erreicht?).



Eine 3-dimensionale Aufteilung der gesamten Verteilung auf die unterschiedlichen von Georg gewählten Vola-Stufen stellt das detaillierter dar, wobei für die höheren Vola-Werte für eine qualifizierte Aussage nicht genug Daten vorhanden sind.



Die täglichen Renditen zeigen die typische Clusterbildung auch anderer Rendite-Untersuchungen und unterscheiden sich recht auffällig von normalverteilten Random-Daten.

trash schrieb:

Die aktuellen Regeln wurden ja schon in zwei anderen Threads vorgestellt.

Äh, in den uralten Threads? Hat sich da nichts verändert? Sorry, habe mich seit damals nicht mehr mit der Strategie beschäftigt und auch das spanische Forum nicht verfolgt.

Danke für Deinen letzten Beitrag, so geht man unaufgeregt mit Kritik um.

@ Georg
Es wäre schön, wenn Du die Strategie mit den aktuellen Regeln in diesem Thread (ohne persönliche Befindlichkeiten) einmal bis zu Ende vorstellen könntest. In der Vergangenheit kam immer die "Unregistrierung" vor dem Ende, wenn ich mich recht entsinne. Soetwas nimmt regelmäßig die Lust, sich mit Strategien anderer Trader zu beschäftigen. Vor dem Erkenntnisgewinn steht das Aus, dafür ist vielen Lesern die Zeit zu schade, zu Recht.
Zweifel und Kritik sind bei der Herangehensweise an jedes System gerade im Trading nicht nur angebracht, sondern dringend erforderlich, schon aus reinem finanziellen Selbsterhaltungstrieb. Das sollte man nie persönlich nehmen, sondern als willkommene Denkanstöße nutzen. Das manchmal der Ton unterirdisch abgleitet finde ich nach wie vor nicht in Ordnung, das kann man dann auch mal rügen und der Betroffene kommt wieder runter, wem ist das noch nie passiert?

MB/8 schrieb:

Laßt doch den Georg mal machen, die aktuellen Regeln kennt außer ihm doch niemand, oder habe ich was verpasst?

Die aktuellen Regeln wurden ja schon in zwei anderen Threads vorgestellt.

MB/8 schrieb:

@trash
Ich schätze Dich, Deine Beiträge und Deine Fachkompetenz sehr, jedoch Deinen Ton speziell gegen Georg nicht, ich würde da auch sauer. Muß doch nicht sein, oder?

Sorry, aber ich "rede", wie mir der Schnabel gewachsen ist. Naja und leider bin ich zu alt, um das abzustellen. Und wieso hat die "Gegenpartei" plötzlich Glaskinnprobleme, wenn doch im Stoßtrupp ähnliche Töne gespuckt werden seit Kurzem wieder mal. Fakt ist, bei mir weiß man, woran man ist. Besser vorn als hintenherum. Und wenn #34 nicht gewesen wäre, hätte es ja auch #35 nicht gegeben, das m.M.n. angemessen war. Das Problem beim GM ist immernoch, dass er mit seiner Strategie zu emotional verbunden, ja eher verheiratet ist. Wie ich schon sagte, vor #34 war es eine unaufgeregte Betrachtung. Die Aufgeregtheit kam danach (die ich fast vermutet habe, irgendwann nach kurzer Zeit vom Threadstarter wieder hochgespült zu werden), aber nicht von mir. Was mich jedenfalls ein bisschen amüsiert, ist, dass hier fast schon sektenmäßig versucht wird, so eine Art fail-safe System zu "verkaufen". Eine gewisse unfreiwillige Komik hat das schon. Sorry, falls wieder jemand anfangen sollte, mit den Flügeln zu flattern, aber Humor liegt nun mal im Auge des Betrachters. Man kann Zwerchfellwellengang nun mal nicht abstellen, wenn der Wind, der gemacht wird, die Oberfläche kitzelt.

Aber OK, von mir aus kann es locker flockig weitergehen. Also tun wir mal so, als hätte es #34 + 35 nicht gegegeben und ich hole mal meinen großen Radiergummi heraus. Mund abwischen, weiter geht's.

Melde mich mal kurz aus dem "off" zurück.

Habe den CT schon länger nicht mehr verfolgt oder mich geäußert. Viele interessante und kluge Trader haben sich abgemeldet oder die Forenaktivität zurückgefahren. Nachdem nun ein NG und neuerdings auch GM wieder zurück sind, ist eine Bereicherung eingetreten, die wieder neugierig macht.

Mit ein wenig Abstand zum aktiven Forenleben stelle ich fest, das auch oder gerade unter den Leistungsträgern eines Forums verbissen gekämpft wird, ja sich geradezu ineinander verbissen wird. Das wäre aber gar nicht nötig, warum nicht mehr Gelassenheit unter den Akteuren üben?

Laßt doch den Georg mal machen, die aktuellen Regeln kennt außer ihm doch niemand, oder habe ich was verpasst? Georg selbst schrieb, dass ein stures Handeln an den Zonen unzulänglich ist und es eines umfassenderen Regelwerks bedarf. Also ich würde schon gerne erfahren, wie das nun aussieht und ob es heuer handelbar ist.

@trash
Ich schätze Dich, Deine Beiträge und Deine Fachkompetenz sehr, jedoch Deinen Ton speziell gegen Georg nicht, ich würde da auch sauer. Muß doch nicht sein, oder?

Der Datensatz wurde von einem ehemaligen sehr geschätzen und sehr kompetenten Board-Mitglied einer eingehenden Untersuchung incl. Abgleich mit weiteren externen Datenquellen unterzogen. Dabei fiel auf, dass die Daten für Juni 2013 durch einen Fehler bei der Übertragung vom Original zu einer Duplizierung im Juli 2013 führten.

Weiterhin wurde 2012-07-01 auf den folgenden Montag 2012-07-02 angepasst.

Mögliche weitere Differenzen, sind als Tage mit einem Ergebnis von 0 korrekt ausgewiesen, auch wenn sie Börsenfeiertage waren. Bei detaillierteren Untersuchungen, die evtl. auf ein Verhalten rund um Feiertage abstellen, sind die entsprechenden Feiertagsfunktionen der Software zu nutzen, da diese Tage aus dem Datensatz nicht sicher erkannt werden können.

Die Grundaussagen der bisherigen Auswertungen werden dadurch nicht geändert. Für weitere Untersuchungen bitte den Datensatz noch einmal herunter laden!

@ GeorgM

Das Interesse hast Du selber geweckt in dem Moment als nach sehr vielen Posts mit nicht immer leicht verständlichen und ihrer Summe kaum überblickbaren Regeln eine knallharte Faktensammlung in Form des Track-Records kam. Mit mathematischen Methoden ist es nämlich auch sehr gut möglich, ziemlich konkrete Aussagen zu einer Strategie zu machen, ohne alle ihre Regeln und ihr Zusammenwirken im letzten Detail zu verstehen.

In dem Moment, als statt immer neuen Geschichten Fakten kamen, reduzierte sich auch der Spam-Verdacht.

Auf dem Ergebnis kann man möglicherweise aufbauen, aber die Trennschärfe der Regeln sieht zusammen mit dem vorliegenden RM nicht wirklich gut aus. Da muss noch Einiges dran gedreht werden, bis dass man diese Strategie guten Gewissens als ausreichend konsolidiert nachtraden könnte (Regelreduzierung) und sollte (Systemstabilität).

Die Strategie ist nicht stabil, weder hinsichtlich ihres zeitlichen Verlaufes noch hinsichtlich ihres RM. Da darf man sich nicht durch eine gute Gesamtrendite täuschen lassen.

Das entscheidende bei der systematischen Auswertung von Strategien ist, dass man sehr viele denkbare Zufallspfade betrachtet und nicht nur einen einzigen, der in der Realität eingetreten ist. Für den alleine gilt nämlich, dass er für die Zukunft nur geringe Aussagekraft besitzt.

Das Verschieben der Beobachtungsperiode und das Auswählen von Teilbereichen sind dabei allergängigste Technologien und da zeigt gerade trash's letzte Untersuchung, dass es da nicht wirklich gut aussieht. Eine weitere, aber etwas aufwändigere Methode wäre das Shuffling der Perioden mit Adaption an den Enden. So bekommt man beim bis heute selbst in der Theorie immer noch fehlenden wirklichen Verständnisses für reale Kursbewegungen und deren Charakteristiken ein deutliches Mehr an wenigstens halbwegs authentischen künstlichen Prüfdaten.

Die Untersuchung von trash war schon fachgerecht und ganz sicher keine Suche nach "sour grapes". So bitter das jetzt auch sein mag, der anfänglichen Euphorie, die rund um diese Strategie entfacht wurde und gegen die sich alle langjährig erfahrenen Trader nahezu automatisch wehren mussten, weil die Defizite selbst ohne weitgehende Detailanalyse zu offensichtlich waren, wurde diese Strategie nicht im Geringsten gerecht. Je nach subjektiver Bewertung ist sogar die Frage, ob die Strategie in der jetzigen Form überhaupt dem Minimalanspruch der Tradebarkeit gerecht wurde, nicht schon per se rein provokativ.

Eine weitere bittere Erkenntnis, die aber alle Leute, die Systeme entwickeln, früher oder später mitbekommen, ist, dass ein großes Maß an Beobachtungen, Überlegungen und sonstigen Mühen sich nicht automatisch in besseren Ergebnissen einer Strategie niederschlägt, und jede Strategieentwicklung trotz allerbesten Bemühens von vielen Rückschlägen und Enttäuschungen begleitet ist, die zu akzeptieren und über sie hinweg zu kommen, ein wichtiger Teil der charakterlichen Lernaufwände eines Traders ist.

trash's Untersuchungen sind eigentlich immer hilfreich, alleine die Mühe, eine solche Untersuchung anzufertigen, selbst wenn man schon Templates dazu hat, und erst recht die Mühe all diese Skills erst einmal zu erwerben, kommen nicht von Ungefähr und ich würde es schon eher so sehen, dass trash mit der feundlichen Zuteilung seiner Leistungen zu einem Thema bereits das Thema veredelt und nicht etwa, dass er nichts Besseres zu tun hätte, als irgendwo nach Schwachpunkten zu suchen, weil er gerade Langeweile hat.

Darum sollte man jeden seiner Beiträge als hilfreich ansehen, wenn er auch manchmal deutliche Worte wählt, wobei aber die Untersuchungen ohne solche auskamen und völlig alleine für sich sprachen. Wenn trash hier und da mal deftig nachsetzt, braucht man da nicht Alles auf die Goldwaage legen. Mathematiker sagen oberflächlich betrachtet scheinbar halbwegs neutral "q. e. d." (Quod erat demonstrandum) oder malen nur unauffällig einen kleinen schwarzen Kasten. Im Klartext heißt das in Lautsprech übersetzt vielleicht aber auch: He Du A..ch, ich habe schon immer gewusst, was Du nie kapieren kannst. Die extrem moderate Form ändert an der Freude über den höheren Erkenntnisstand wenig. Mancher jubelt laut, mancher in sich hinein und Viele, die ganz bescheiden tun, bauen in Wahrheit im Ruhigen auch recht zielorientiert an ihrem Standing in der Community.

Da ist er ja wieder. Schon auf der Landkarte zur anderen Küste hinüber gehüpft? Ging aber schnell. Auch die zwei Wochen sind um 02:00 Uhr schon rum. Fantastico! Welcome back! Aber bitte keine Diashow jetzt. Anderes Thema. Andererseits, mache, was du willst.

GeorgM schrieb:

Glas halb voll oder halb leer ?

Ich habe keinen blassen Schimmer. Schaue einfach mal im Kühlschrank nach oder falls es unauffindbar und ohne Untersetzer weggestellt wurde, rufe einfach mal den Poltergeist von Harald Juhnke & friends herbei. Der wird es schon finden und analysieren, außer es handelt sich um ein simples Wasserglas. Sorry, mehr Tipps fallen mir gerade nicht ein. Anyone? Houston? We have a problem here … no glassware on the dark side of the moon!

Nehme zu trash´s Darlegungen wie folgt Stellung.

Ok, ich höre. Vielleicht kommt was Neues …
… Nope.

Weiter unten hat er meine erneuten Mitteilungen hier im Forum als fast spam bezeichnet

Wenn etwas Gleiches periodisch wiederholt auftaucht, dann ist es fast was ….?
Träneneimer gefällig? Komm drüber hinweg!

und die letzten Interpretationen SEINER Statistiken sind sour grapes.

Yup, ich Sünder bin so etwas von Neid erfüllt, dass ich mir im Sekundentakt die Haare heraus und die Haut vom Leib reiße ob dieser non plus ultra und nächstbesten Sache seit geschnittenem Brot, die einst als 11tes Gebot auf Moses Steintafeln erschien und dann schnell weggewischt wurde, weil die Menschheit noch nicht reif genug für Null Verlusttrades war. Bingo! Bitte wähle nun zwischen Tor 1, Tor 2 oder Tor 3, um deinen Preis abzuholen und vermeide dabei den Zonk von La Paloma Ole. Tipp: wähle Tor 4, wenn es aus dem Nichts erscheint.

Woher das plötzliche Interesse?

Listen insecure Mr. Coast-guard, I think it‘s none of your frigging business from what kind of effin planet my effin interest has been coming back to my personal earth of effin free will again to effin haunt the eff out of me. How about that? And why am I talking Chinese all of the sudden right now? And what’s up with the Spanish translation, BTW? Help! Gracias, Baywatch team España!

Es bleibt festzuhalten, dass der Zonenhandel getestet wurde um festzustellen ob dieser für sich alleine schon profitabel ist. Damit wurde kein Risiko eingegangen.

Yup, deswegen ist es ja ein Backtest oder wovon auch immer die Daten resultieren. Ich weiß es nicht. Fakt ist, es wurde bisher nur Eines von meiner Seite aus gemacht … unaufgeregte visuelle Auswertung jener geposteten Daten. Probleme damit? Wenn ja, dann „Get a frigging blog!“, dann kannst du dich mit dir selbst unterhalten.

Das Ergebnis vom 4.1.2010 bis 31.12.1013 ist: Anfangskapital: 2000€ und Ende 2013: 8931€ und dies mit nur 2+4 CFD´s . Gewinntage 483 und Verlusttage 346. Der flash crash am 6.5.10 wurde ehrlich mit 1469€ Verlust gebucht. Darauf kann man aufbauen.

Hatten wir schon, worauf willst du hinaus?

Der einfache Zonenhandel ist in dieser Form nicht gut genug für mich und deshalb erfolgt der reale Handel nach einem effizienten Regelwerk !!!

Ich sehe es bisher (noch) nicht. Ich sehe bisher nur alt Bekanntes neu aufgeschrieben. Houston, can you hear me??? Please click "Fast forward his life stories" down there because that button is absolutely NOT working at all up here!

Bitte, nehme gerne Hilfe an muss diese aber als ehrlich erkennen.

Bitte gern geschehen und gerne wieder!

Hier ist noch 'ne Tabelle ("Schwestertabelle" zur Tabelle in Posting 29), die das Verhältnis abs(Max.Drawdown) / ProfitLoss darstellt. Die grünen Felder sind die guten, die roten sind die bösen Felder. Die grünen machen nur 14 von 47 Monaten aus (30%). Die überwiegend roten Felder zeigen, dass eine hohes Risiko eingegangen wird.

Dass es schnell anders laufen kann, sieht man in der zweiten Grafik, wo der Startzeitpunkt des Handels nicht im Januar 2010 beginnt, sondern wenige Wochen später am Hoch vor dem tiefen Fall und schon hat sich das Ganze am Ende nahezu halbiert. Handelskosten und sonstige real-time Einflüsse sind auch noch nicht drinnen enthalten.