FDAX-TRADING-STRATEGIE

Aufgrund einer speziellen Bitte nehme ich Bezug auf das derzeitige FDAX/DE30 Allzeithoch von 10272. Gemäß der VDAX NEW Notierung von 25.51, dieser Index wird anhand der Dax-Optionen berechnet, die am Terminmarkt gehandelt werden, liegt die theoretische Handelsspanne für die nächsten 30 Tage zwischen 10.700 und 9250 Punkten.

Jedes Mal wenn der Dax ein neues Hoch an der 1000 und 500 Punkte-Linie markiert denke ich an Positionstrading und trade nach meiner Dauershort- Handelstrategie. Eine Shortposition wird bis zu mindest 500 Punkte nach unten gehalten. An speziellen Tagen wird diese mit einer Longposition neutralisiert. Nach einem erheblichen Intraday Dax Verlusttag wird nach einem von den DJIA FUT eingeleiteten Reversal neben der Shortposition eine größere Longposition eröffnet. Das gilt auch für eine doppelte Kurslücke nach oben. Gewöhnlich wird jedoch zum Schlusskurs eine noch bestehende Longposition glatt gestellt.

Feierabend- Trader können auch eine Position ohne zuzügliches Intraday-Trading laufen lassen, müssen aber mit Zwischenverlusten rechnen die nach oben auch abgesichert werden können. Eingefügt Tageschart vom FDAX. Es ist zu erkennen, dass seit 2011, auch früher, nach jedem neuen 1000 Punkte- Hoch dieses eventuell erheblich unterschritten wurde. Weiterhin sehr zügig auch jedes neue Hoch an der 500 Zwischenmarke. Der ideale Einstieg wäre also bei 10500. Bin jedoch bereits seit Freitag zum close short weil ein erheblicher Disconnect zum DAX Schlusskurs vorliegt. Siehe Chart.

Je höher der Index um zu größer die Wahrscheinlickeit einer Korrektur. Ansonsten löst ein Black Swan und andere Episoden wie fat finger immer einen heftigen Kursverfall aus. Korrekturen laufen immer schneller nach unten als das Markieren von neuen Hochs. Beste Grüße GeorgM

Hallo Michael

Gerne beantworte ich noch deine Frage. Korrelation DOW und FDAX werden ständig beobachtet und in den letzten Monaten haben wie wechselnde relative Stärken / Schwächen erlebt. Zur Zeit erheblich starker DAX gegenüber dem DOW. Bei ansteigender Volatilität ergeben sich Kursmuster die zu großem Nutzen der Strategie dienen. Als Beispiel betrachten wir die drei letzten Handelstage. Aufgrund der Entwicklung der DJIA FUT, nachmittags und über Nacht, hatten wir morgens mit Eröffnungskurs um 8h jeweils eine doppelte Kurslücke die alle im Laufe des Tages geschlossen wurden. Bestandteil der Strategie. Tagsüber wird auch die sich entwickelnde Korrelation aufmerksam überwacht. Heute z.B. um 16h war der Dow so la la und der DAX legte kräftig zu. Die Frage die sich stellte war: Was passiert wenn der DOW nun steigt? Logischerweise legt der DAX auch weiter zu! Hat er und zwar 170 Punkte. Siehe Charts von heute.

Nachstehend noch ein Artikel den ich vor Jahren hier veröffentlichte:

" Revers Intraday Pair Trading FDAX und DOW FUTURES . Für fortgeschrittene Trader der FDAX-TRADING-STRATEGIE .Folgender Artikel wurde im Zusammenhang meiner KonDiv Theorie und dem positiven Stop Loss vor einigen Jahren veröffentlicht.

Über mittel-und kurzfristigen Zeiteinheiten sind zwischen dem FDAX und den DJIA FUT wechselseitig Divergenzen auszumachen die profitabel im Day Trading zur Absicherung oder auch als Handelsansatz kapitalisiert werden können. Zur Zeit erleben wir eine relative Stärke der DJIA FUT gegenüber dem FDAX. Konkret sind die DJIA FUT seit dem Jahrestief vom 9 August von 10445 bis zum heutigen Hoch von 11630 um 1185 Punkte = EUR 820 gestiegen während der FDAX nur 395 Punkte schaffte.

Das klassische Pair Trading beruht auf der Annahme der Konvergenz zweier Finanzinstrumente meistens Aktien aus dem gleichen Sektor mit gewöhnlich enger Korrelation. Schwächt sich die Korrelation ab und eine Aktie hebt ab und die andere fällt dann wird die starke Aktie Short verkauft und die schwache Long gekauft. Eine Strategie für den mittleren/längeren Zeitrahmen.

Abgeleitet von der KonDiv Absicherung wurde ein Handelsansatz kreiert der bei mittelfristig divergenter Entwicklung obiger Finanzinstrumente im Gegensatz zum klassischen Pair- Trading Stärke kauft und Schwäche verkauft.

Wir haben alle schon sehr positive Erfahrungen mit der Absicherung KonDiv gesammelt aber auch festgestellt , dass zur optimalen Umsetzung das kurzfristige Börsenumfeld berücksichtigt werden muß. Es ist statistisch bewiesen, dass 80% der Verlusttrades daher rühren dass Einstiege in der falschen Richtung eröffnet wurden. Das trifft auch für KonDiv zu. Die Einsetzung der Absicherung wird im Strategie-Text gut beschrieben und verzichte hier auf Zitierungen. Widmen wir uns nun dem vom KonDiv abgeleiteten Intraday Pair-Trading DJIA FUT/FDAX. Grundsätzlich kann aus den Erfahrungen mit KonDiv Absicherungen gefolgert werden, dass ein simultaner, wertparitätischer Handel Long/Short oder invers mit FDAX/DJIA FUT (German30/US 30 ) ein noch viel besseres Ergebnis erzielt denn schließlich fällt der Spread von 20/30 Punkten zwischen Einstieg und eventueller Einstoppung zur Absicherung weg. Aufgrund der erweiterten Intraday Trading Range für DJIA FUT im Vergleich zum FDAX bleibt die Wertparität-Stückzahl bei einem Umrechnungskurs von 1,35-1,45 mit 1 zu 1 erhalten.

Wichtigste Kriterien für das Pair-Trading DJIA FUT/FDAX sind:
Korrelation FDAX/ DOW: Die relative Perfomance ist im kurzfristigen Rahmen schnell zu ermitteln. ( Tageschart )
Trend: In der Regel steigt der Kurs bei anhaltender niedriger Vola und fällt mit stark erhöhter Vola. Eine höhere Vola garantiert weite Trading Ranges mit mehrfachem erratischem Richtungswechsel und Einstiegsmöglichkeiten . Nicht zu vergessen ist die Tatsache , dass morgens der FDAX und nachmittags die DJIA FUT volatiler ist und durch schnelle Zufallsbewegungen ( Random) die Gesamtposition in den Gewinn geführt wird. Einstiege und Trading Management: Im Schnitt bewegt sich Intraday der Kurs zu 90% unter und über dem Close Vortag . Einstiege Short/Long am Rande der Range in Richtung Mean sind daher die profitabelsten Setups für Day Trader. Für die Umsetzung der FDAX Strategie sollte man sich bei einer Vola (VDAX-NEW ) unter 20 auf Einstiege Long , zwischen 20-30 auf Einstiege Long und Short und über 25 auf Einstiege Short konzentrieren.

Für Intraday Pairtrading erfolgt der beste Einstieg zwar auch nach einer Rangeerweiterung sollte aber vorzugsweise bei einer Vola über 20 in Abstimmung mit der relativen Performance FDAX/DOW FUTURES praktiziert werden . Bei niedriger Vola oder Inside Days nach einem Trendtag sind keine Bewegungen zu erwarten die dem Pair-Trading ein Vorteil verschafft.
Vier Szenarios sind denkbar:

1. Relative FDAX Stärke und Einstieg nach positiver Rangeerweiterung

2. Relative FDAX Stärke und Einstieg nach negativer Rangeerweiterung

3. Relative DJIA FUT Stärke und Einstieg nach positiver Rangeerweiterung

4. Relative DJIA FUT Stärke und Einstieg nach negativer Rangeerweiterung

Zur Zeit konzentrieren wir und ausschließlich auf 3. und 4. nach positiver Rangeerweiterung oder Tageshoch nach vorheriger Down Gap und Reversal DJIA FUT. Positions Management : Bei Einstieg nach positiver Rangeerweiterung kann zur Zeit zu Gunsten von DJIA FUT ( US 30 ) von einer wertparitätischen Stückzahl abgesehen und DJIA FUT Shorts leicht erhöht werden. Geübte Trader können auch ein Scale Out der Long Stückzahl erwägen. Die Performance der Gesamtposition wird mit der Veränderung des Kapitals ständig beobachtet und verlangt höchste Aufmerksamkeit. Bei Zufriedenheit sollten PartTimeTrader die Gesamtposition schließen".

Beste Grüße GeorgM

Betreff: Newsletter@candletalk

Habe Benachrichtigungen über Interesse an Regelwerk erhalten. Wollte diese nun bearbeiten kann aber unter "Konversation" keine neue Benachrichtigungen ersehen . Benötige von den Interessierten E-Mail Adresse. Beste Grüße GeorgM

Handelstag 9.1.15 Abschluss

Eingefügt der Tageschart bis 17:30h. Nach einer zweiten Geiselnahme in Paris und nicht so gut ausgefallenen Arbeitsmarktdaten in US drehte der
Kurs gewaltig nach Süden . Eine Erholung ist heute jedoch möglich insbesondere wenn beide Geiselnahmen erledigt sind.

Weiterhin einige Charts in Momentaufnahme während der Zeit kurz vor und nach der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten.

FDAX Freunde, dies ist nun mein letzter Bericht in diesem Thread. Das angekündigte vollständige Regelwerk werde ich allerdings denjenigen die sich
mit einer Nachricht bei mir melden nach Fertigstellung abliefern. Alles Gute wünscht Georg

Fortsetzung Handelstag 9.1 15

Vor 14:30h steigen gewöhnlich die Kurse. Steige dann immer aus und warte Reaktion auf eine lange Kerze kurz vor 14:30h und dann um 14:30h.
Wenn Ausschlag nach oben reagiere ich auf retracement in Form einer Lunte und wenn nach unten umgekehrt. Meistens jedoch handle ich in
Micro Form beide Seiten. Es muss sich aber immer zuerst eine Lunte bilden. Dafür nutze ich 15M Kerze und keine kleinere. Geübtes Auge und schnelle
Reaktion erforderlich.

Mal sehen. Beste Grüße GeorgM

Fortsetzung Handelstag 9.1.15

Terrordrama mit jetziger Umleitung ankommender Flugzeuge in Charles de Gaulle sorgt für kräftige nervöse Kursbewegungen.

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 9.1.15

Der heutige Tag steht unter Beobachtung der Veröffentlichung der US Arbeitsmarktdaten mit potenziell steigenden Kursen bis14:30h.
Bleiben die Daten erheblich unter den Erwartungen, kann es kurzfristig zu einem erheblichen Abverkauf mit späterer Erholung kommen.

Erklärungen für Positionseröffnungen siehe Chart. Beste Grüße GeorgM

Hallo deal2win

Besten Dank für deine Beiträge die diesen Thread etwas beleben. Guter Einstieg Long!

Nun zur angeblichen Diskrepanz. Es gibt keine ! Wenn Du die 32 Golfregel mit jeweils vielen Unterregeln plus 500 Entscheidungen dazu durchgeackert hast wirst Du feststellen, dass einige Regeln von der Wichtigkeit her andere überstimmen. Eine Doppel Gap wird seitdem ich diese hier dokumentiere zumindest teilweise geschlossen. Heute immerhin 50 Punkte.

Nachstehend die seit langem gültige Regel zu den Nachrichten abhängigen Positionseröffnungen. Siehe Beitrag 6 September. Die heutigen Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe haben zwar auch ihre Wichtigkeit aber keineswegs so sehr wie die morgige monatliche Arbeitslosenquote. Enthaltung von Shorts vor 14:30h ist dort nicht enthalten

Ansonsten weise ich bei meinen Darlegungen immer darauf hin, dass der morgendliche Handel sich sehr von dem nachmittäglichen unterscheidet, denn dann übernehmen die DJIA FUT total das Zepter. Das war nach 14,30h auch heute so.

Nachrichtenabhängige Positionseröffnungen:

Im Vorfeld wichtiger Veröffentlichungen wie US Arbeitsmarktdaten und FED-Entscheidungen kommt es in einem bullischen Umfeld regelmäßig zu Kursgewinnen. Die Arbeitslosenquote wird am ersten Freitag des Monats und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wöchentlich donnerstags um 14:30h MEZ veröffentlicht. Das Federal Open Market Committee trifft sich regulär acht Mal in einem Kalenderjahr. Weiterhin sind die Sitzungen und deren Ergebnismitteilungen der EZB von besonderer Wichtigkeit. Der Einstieg in eine Long-Position ist an solchen Tagen nicht zwingend an eine Regel gebunden. Es ist durchaus möglich, dass morgens der FDAX zunächst fällt und dann aber spätestens gegen Mittag steigt. Der Anstieg ist keineswegs linear und Zonenhandel darf nach Bestätigung stattfinden. In einem bullischen Umfeld hat der DOW die Tendenz freitags, fürs Wochenende, im plus zu schließen.


Beste Grüße GeorM

Fortsetzung Handelstag 8.1.15

Handelsmuster (heute Doppel-Gap) verbunden mit Charttechnik brachte den Anfangsverlust schnell in die Gewinnzone. Hatte des Öfteren darauf hingewiesen, dass, wenn nach dem Eröffnungskurs dieser auch um 9h nicht überschritten wird eine Shortposition angebracht ist. Siehe Chart.

Bin der absoluten Überzeugung, dass im Day Trading eine Spezialisierung auf ein Marktsegment oder Produkt und Zeitrahmen zum nachhaltigen Erfolg führt. Jack of all trades, no !

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 8.1.15

Angefügt Eröffnungschart von heute. Nach der Abkopplung ( disconnect) XETRA-DAX zum FDAX gestern um 22h liegt nun eine Doppel.Gap vor.

Meine Shortposition von gestern Abend notiert nun unter Wasser. Wie ist mein Vorgehen? Warte DAX-Eröffnung um 9h ab und wenn Kurs weiter steigt werde ich mehrere Shortposition kräftig mit jeweils schnellen Gewinnmitnahmen erhöhen. Je höher der Kurs um so besser. Nenne dies Positionseröffnung mit Anlauf. Bin bei solchen Situationen sehr zuversichtig.

Betse Grüße GeorgM

Handelstag 7.1.15

Die Shorties kamen heute Nachmittag doch noch zum Zug. WTI machte einen Klimmzug von +0.72 Cent und der DOW legte 212 Punkte zu.
Infolge kam es zu einem Disconnect von FDAX zum XETRA-DAX von 80 Punkten. War gestern Abend mit Close Long und soeben Short zu 9600 aber mit gemischten Gefühlen.

Beste Grüße GeorgM