FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Möchte aus Sicht der FDAX-TRADING-STRATEGIE die letzten Handelstage schildern. Suite logique !

      1. Do not fight the Fed noch die EZB ! Wiederholt in diesem thread dargelegt.

      2. 21.1.15 Draghi ist ein Meister der Kommunikation und lässt ein Tag vor der Sitzung durchsickern, dass monatlich 50 Milliarden Staatsanleihen gekauft würden.
      3. 22.1.15 Es galt den Markt positiv zu überraschen und es wurden 60 Milliarden verkündet.
      4. 26.1.15 Aufgrund der Wahl in Griechenland kam es heute Nacht zu einer Doppel-Gap die rasant geschlossen wurde.

      Es versteht sich von selbst, dass aufgrund der EZB-Entscheidung mit fallender Vola (VDAX) longpositionen gefragt waren.
      Details siehe eingefügte Charts. Beste Grüße GeorgM
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      26. Januar

      genug ist genug, muss zum Sport

      Habe mal versucht den SL zu erklären. Wenn der Markt weiter steigt laufen die 2 zuletzt eröffneten Positionen in den TP. Dafür werden dann 2 neue eröffnet. Um 22 Uhr wird dann eine oder beide zuletzt eröffneten Positionen im Verlust sein, die dann geschlosssen werden. Die anderen noch nicht realisierten Positionen erhalten ein SL mit 10 Punkten im Gewinn. Nur ein riesiges Gap könnten die dann noch in den Verlust bringen.
      Wollte eigentlich zur Normalität zurückkehren, aber da die 1. und 2. AZ long nicht getroffen wurde, das Gap nach der Griechenwahl sehr schnell geschlossen wurde ging ich von einem weiteren Trendtag aus. Es blieb nur long übrig.
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      SL Statistik gibt es zumindest bei mir keine. Habe mal die letzten 3 Monate hier zurückgeblättert.
      Habe auch Verluste gepostet, so z.B. am 18. Nov, am 6.Nov an 3 AZ, 12.Dez Verlust, am 15. Dez war ich long, wäre man an 2 AZ short gegangen wäre ein Verlust aufgetreten.

      Es wurde in der Vergangenheit immer wieder Statistiken gefordert. Auch hier zu Anfang dieses Threads wurden Statistiken eingestellt.
      Ich meine bei der Fdax Strategie ziehen die üblichen Sachen wie Kelly Formel, Profit Factor oder CRV nicht. Man muss das Ergebnis aller Trades des Tages dazu zählen, auch die micro trades für schnelle Gewinnmitnahme, Verluste an 1. AZ Gewinne oder Verluste an 2. AZ, Gewinnausgleich durch Drehung an 2. AZ oder Gewinne durch Rangeerweiterung. Also wenn man jeden Tag das Gesamtergebnis als einen Trade nimmt könnte man sicher eine Statistik erstellen. Aber wer braucht das schon ? Ein Blick aufs Konto ist doch Aussagefähig. Wenn man was verkaufen will braucht man natürlich so etwas. Ein EA macht immer das gleiche. Ergebnisse sind vergleichbar und sogar backtest fähig. Georgs Strategie ist jedoch etwas komplexer und läßt individuellen Spielraum zu. Somit sind trotz Regelwerk die Ergebnisse verschiedener Trader nicht vergleichbar. Bei meinen Bildern wird jeder der die Regel kennt sicher etwas finden was nicht Regelkonform war. Im Nachhinein wohlgemerkt ! Ich habe nur dokumentiert wie ich an den einzelnen Tagen damit umgegangen bin, was nicht den Anspruch auf Richtigkeit der Anwendung des Authors bedeutet. Sicher ist Georg nicht mit allem einverstanden was ich gemacht habe. Da bin ich mir sicher. Mir hilft jedenfalls das Tradinggerüst, und es reicht wenn ich damit zufrieden bin. Meine Ergebnisse sind vollkommen unterschiedlich zu Georgs, trotz gleichem Papiers.
      Selbst eine Statistik wie ich sie oben beschrieben habe wäre auf Tagesbasis unterschiedlich und würde niemandem helfen. Es geht kein Weg daran vorbei sich zumindest mit einem Demokonto Vertrauen aufzubauen und seine eigene Statistik zu basteln.

      Ob das bei zumindest einem der drei Herren so empfehlenswert ist, wird sicher manch einer bezweifeln; man schaue mal da:
      captrader.com/de/produkte/managed-accounts/nextlevelcapital/
      Auf einer Veranstaltung im Oktober 2014 kamen von ihm recht markige Sprüche ("wenn dann [nach paar Minuten] 500$ auf der Uhr stehen..." zitiert sinngemäß aus dem Gedächtnis), die nicht so recht passen wollen zu den fürs Jahr 2014 (welches ja wg. Handelsbeginn Juni nur 7 Monate waren) erzielten negativen Gewinnen (neudeutsch ;) ). Angesichts der eher bedenklich stimmenden harten Fakten würde ich da selbst von einem Gratis-Seminar wohl eher abraten wollen.

      Aber zurück zum Thema SL: ist der erwähnte Zeitstop an Az 2 der einzige, den Du anwendest, und wie oft passiert das (Peilung über den Daumen wäre schon was, wenn keine Statistik greifbar ist.
      "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher

      pips schrieb:

      Ich kann mir gut vorstellen, dass sich außer mir auch noch andere die Frage stellen: "Wie hält er's mit SL?"


      Ganz einfach, es gab keinen SL an diesen 2 Tagen. Der Kaufdruck war einfach zu offensichtlich.
      Eigentlich wollte ich am Donnerstag alle Positinen um 22 Uhr glatt stellen. Das war mein SL. Gap Risiko war mir bewussst. Am Donnerstag lief eine Mittwochposition zunächst in den Verlust. Siehe Bild. Bin dann sogar auf niedrigerem Nivau mehrere trades mit kleinem TP eingegangen. Am Freitag sieht man, dass ein Trade der schon viel höher im Gewinn war um 22 Uhr am Freitag glatt gestellt wurde. Wegen der Griechenwahl habe ich diesmal keinen ins WE mitgenommen und den letzten aufgelöst.
      Mir ist klar, dass dies nicht reprozierbar ist und nur darauf beruhte, dass diese 2 Tage ein Sonderfall waren.
      Bei Georgs Fdax Strategie kommt dann der Zeitstopp an 2. AZ wieder ins Spiel.

      Wer aber wissen möchte wie man mit SL und Money Managment richtig umgeht der kann ja bei diesen 3 Herren
      tradechampion.de/
      ein Seminar buchen.

      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „deal2win“ ()

      22. + 23. Januar

      Diesmal im Nachhinein, war Do und Fr so gestresst dass ich mich nach Feierabend sehnte.
      Beide Tage in einem Bild. EZB Sitzung hat mich bewogen die Fdax Regeln an diesen 2 Tagen auszusetzen.
      Es war ein Sonderfall. Wildes gezocke. Werde aber ab Montag wieder diszipliniert nach Regelwerk handeln.
      Es sei denn die Wahl in Griechenland bringt alles durcheinander.
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      Aufgrund einer speziellen Bitte nehme ich Bezug auf das derzeitige FDAX/DE30 Allzeithoch von 10272. Gemäß der VDAX NEW Notierung von 25.51, dieser Index wird anhand der Dax-Optionen berechnet, die am Terminmarkt gehandelt werden, liegt die theoretische Handelsspanne für die nächsten 30 Tage zwischen 10.700 und 9250 Punkten.

      Jedes Mal wenn der Dax ein neues Hoch an der 1000 und 500 Punkte-Linie markiert denke ich an Positionstrading und trade nach meiner Dauershort- Handelstrategie. Eine Shortposition wird bis zu mindest 500 Punkte nach unten gehalten. An speziellen Tagen wird diese mit einer Longposition neutralisiert. Nach einem erheblichen Intraday Dax Verlusttag wird nach einem von den DJIA FUT eingeleiteten Reversal neben der Shortposition eine größere Longposition eröffnet. Das gilt auch für eine doppelte Kurslücke nach oben. Gewöhnlich wird jedoch zum Schlusskurs eine noch bestehende Longposition glatt gestellt.

      Feierabend- Trader können auch eine Position ohne zuzügliches Intraday-Trading laufen lassen, müssen aber mit Zwischenverlusten rechnen die nach oben auch abgesichert werden können. Eingefügt Tageschart vom FDAX. Es ist zu erkennen, dass seit 2011, auch früher, nach jedem neuen 1000 Punkte- Hoch dieses eventuell erheblich unterschritten wurde. Weiterhin sehr zügig auch jedes neue Hoch an der 500 Zwischenmarke. Der ideale Einstieg wäre also bei 10500. Bin jedoch bereits seit Freitag zum close short weil ein erheblicher Disconnect zum DAX Schlusskurs vorliegt. Siehe Chart.

      Je höher der Index um zu größer die Wahrscheinlickeit einer Korrektur. Ansonsten löst ein Black Swan und andere Episoden wie fat finger immer einen heftigen Kursverfall aus. Korrekturen laufen immer schneller nach unten als das Markieren von neuen Hochs. Beste Grüße GeorgM
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      Hallo Michael

      Gerne beantworte ich noch deine Frage. Korrelation DOW und FDAX werden ständig beobachtet und in den letzten Monaten haben wie wechselnde relative Stärken / Schwächen erlebt. Zur Zeit erheblich starker DAX gegenüber dem DOW. Bei ansteigender Volatilität ergeben sich Kursmuster die zu großem Nutzen der Strategie dienen. Als Beispiel betrachten wir die drei letzten Handelstage. Aufgrund der Entwicklung der DJIA FUT, nachmittags und über Nacht, hatten wir morgens mit Eröffnungskurs um 8h jeweils eine doppelte Kurslücke die alle im Laufe des Tages geschlossen wurden. Bestandteil der Strategie. Tagsüber wird auch die sich entwickelnde Korrelation aufmerksam überwacht. Heute z.B. um 16h war der Dow so la la und der DAX legte kräftig zu. Die Frage die sich stellte war: Was passiert wenn der DOW nun steigt? Logischerweise legt der DAX auch weiter zu! Hat er und zwar 170 Punkte. Siehe Charts von heute.

      Nachstehend noch ein Artikel den ich vor Jahren hier veröffentlichte:

      " Revers Intraday Pair Trading FDAX und DOW FUTURES . Für fortgeschrittene Trader der FDAX-TRADING-STRATEGIE .Folgender Artikel wurde im Zusammenhang meiner KonDiv Theorie und dem positiven Stop Loss vor einigen Jahren veröffentlicht.

      Über mittel-und kurzfristigen Zeiteinheiten sind zwischen dem FDAX und den DJIA FUT wechselseitig Divergenzen auszumachen die profitabel im Day Trading zur Absicherung oder auch als Handelsansatz kapitalisiert werden können. Zur Zeit erleben wir eine relative Stärke der DJIA FUT gegenüber dem FDAX. Konkret sind die DJIA FUT seit dem Jahrestief vom 9 August von 10445 bis zum heutigen Hoch von 11630 um 1185 Punkte = EUR 820 gestiegen während der FDAX nur 395 Punkte schaffte.

      Das klassische Pair Trading beruht auf der Annahme der Konvergenz zweier Finanzinstrumente meistens Aktien aus dem gleichen Sektor mit gewöhnlich enger Korrelation. Schwächt sich die Korrelation ab und eine Aktie hebt ab und die andere fällt dann wird die starke Aktie Short verkauft und die schwache Long gekauft. Eine Strategie für den mittleren/längeren Zeitrahmen.

      Abgeleitet von der KonDiv Absicherung wurde ein Handelsansatz kreiert der bei mittelfristig divergenter Entwicklung obiger Finanzinstrumente im Gegensatz zum klassischen Pair- Trading Stärke kauft und Schwäche verkauft.

      Wir haben alle schon sehr positive Erfahrungen mit der Absicherung KonDiv gesammelt aber auch festgestellt , dass zur optimalen Umsetzung das kurzfristige Börsenumfeld berücksichtigt werden muß. Es ist statistisch bewiesen, dass 80% der Verlusttrades daher rühren dass Einstiege in der falschen Richtung eröffnet wurden. Das trifft auch für KonDiv zu. Die Einsetzung der Absicherung wird im Strategie-Text gut beschrieben und verzichte hier auf Zitierungen. Widmen wir uns nun dem vom KonDiv abgeleiteten Intraday Pair-Trading DJIA FUT/FDAX. Grundsätzlich kann aus den Erfahrungen mit KonDiv Absicherungen gefolgert werden, dass ein simultaner, wertparitätischer Handel Long/Short oder invers mit FDAX/DJIA FUT (German30/US 30 ) ein noch viel besseres Ergebnis erzielt denn schließlich fällt der Spread von 20/30 Punkten zwischen Einstieg und eventueller Einstoppung zur Absicherung weg. Aufgrund der erweiterten Intraday Trading Range für DJIA FUT im Vergleich zum FDAX bleibt die Wertparität-Stückzahl bei einem Umrechnungskurs von 1,35-1,45 mit 1 zu 1 erhalten.

      Wichtigste Kriterien für das Pair-Trading DJIA FUT/FDAX sind:
      Korrelation FDAX/ DOW: Die relative Perfomance ist im kurzfristigen Rahmen schnell zu ermitteln. ( Tageschart )
      Trend: In der Regel steigt der Kurs bei anhaltender niedriger Vola und fällt mit stark erhöhter Vola. Eine höhere Vola garantiert weite Trading Ranges mit mehrfachem erratischem Richtungswechsel und Einstiegsmöglichkeiten . Nicht zu vergessen ist die Tatsache , dass morgens der FDAX und nachmittags die DJIA FUT volatiler ist und durch schnelle Zufallsbewegungen ( Random) die Gesamtposition in den Gewinn geführt wird. Einstiege und Trading Management: Im Schnitt bewegt sich Intraday der Kurs zu 90% unter und über dem Close Vortag . Einstiege Short/Long am Rande der Range in Richtung Mean sind daher die profitabelsten Setups für Day Trader. Für die Umsetzung der FDAX Strategie sollte man sich bei einer Vola (VDAX-NEW ) unter 20 auf Einstiege Long , zwischen 20-30 auf Einstiege Long und Short und über 25 auf Einstiege Short konzentrieren.

      Für Intraday Pairtrading erfolgt der beste Einstieg zwar auch nach einer Rangeerweiterung sollte aber vorzugsweise bei einer Vola über 20 in Abstimmung mit der relativen Performance FDAX/DOW FUTURES praktiziert werden . Bei niedriger Vola oder Inside Days nach einem Trendtag sind keine Bewegungen zu erwarten die dem Pair-Trading ein Vorteil verschafft.
      Vier Szenarios sind denkbar:

      1. Relative FDAX Stärke und Einstieg nach positiver Rangeerweiterung

      2. Relative FDAX Stärke und Einstieg nach negativer Rangeerweiterung

      3. Relative DJIA FUT Stärke und Einstieg nach positiver Rangeerweiterung

      4. Relative DJIA FUT Stärke und Einstieg nach negativer Rangeerweiterung

      Zur Zeit konzentrieren wir und ausschließlich auf 3. und 4. nach positiver Rangeerweiterung oder Tageshoch nach vorheriger Down Gap und Reversal DJIA FUT. Positions Management : Bei Einstieg nach positiver Rangeerweiterung kann zur Zeit zu Gunsten von DJIA FUT ( US 30 ) von einer wertparitätischen Stückzahl abgesehen und DJIA FUT Shorts leicht erhöht werden. Geübte Trader können auch ein Scale Out der Long Stückzahl erwägen. Die Performance der Gesamtposition wird mit der Veränderung des Kapitals ständig beobachtet und verlangt höchste Aufmerksamkeit. Bei Zufriedenheit sollten PartTimeTrader die Gesamtposition schließen".

      Beste Grüße GeorgM
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      6. Januar

      Nachmittagshandel

      Fühle mich auch angesprochen. Es gibt ein disconnect zwischen Dow und Dax. Dow z.Zt. eher Signalnehmer als Signalgeber.
      Bis nächsten Donnerstag ( EZB ) und sogar bis zur Griechenlandwahl sind die normalen Gesetze ausser Kraft gesetzt.
      Sogar Vdax New Anstieg drückte Dax nicht nach unten deshalb gilt:
      trade what you see

      Ergebnisse sind konstant

      Bild 1 heute
      Bild 2 gestern
      Bild 3 vorgestern
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      Hi Georg,

      wie kommst du denn mit der aktuellen Schere DOW-DAX zurecht? Das sind ja aktuell schon krasse Unterschiede, muss sich ja auch bemerkbar machen bei deiner Strategie?
      Der Autor ist in den besprochenen Werten zumeist selbst investiert. Traden auf eigene Gefahr, Signale sind aktuell großteils experimentell zwecks Challenge "In 30 Tagen zur Trading Strategie".
      Plane deinen Trade, trade deinen Plan!
      If it´s not a HELL YES, it´s a NO!

      Montag 12. Januar

      Zeitnah ging heute gar nichts, Montags auf dem Golfplatz, wenn auch nur Driving Range bei dem Sauwetter.
      Ich schrieb: Montags kann man per Limit kaufen. Gesagt getan.
      Wer schon mal ein Seminar bei Michael Voigt besucht hat kennt folgenden Ausspruch.
      ' Dies ist ein fachlich falscher Trade ' So geschehen an 1. Zone short, ging aber nicht anders weil abwesend.
      Besser wäre es gewesen die 1. Zone und auch die 2. Zone an die nachträglich eingzeichneten Level war zu nehmen.

      Schreibe nur noch wenn mal etwas nicht so klappt und Interessierte daraus lernen können. Gute Trades werden genug im Netz veröffentlicht.

      Heute war also schon Gelegenheit. Trotz Fehler hat sich die Aussage Montags per Limit zu handeln bestätigt.
      Aktuell sind wir noch innerhalb der Value Area, somit kein Handlungsbedarf. Erst nach Rangerweiterung gibt es vielleicht was zu tun.
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      deal2win schrieb:

      Irgendwie auch Schade, dass es zu Ende geht. Hat mir Spass gemacht möglichst zeitnah zu posten und mich gefordert an die Regeln zu halten auch wenn dies nicht immer gelungen ist.


      Es wird Dich sicher niemand hindern, Deine Erfolge oder auch Misserfolge dank oder trotz Regelwerk in diesem oder, falls er geschlossen wird, einem neuen Strang, der geneigten Leserschaft mitzuteilen; insbesondere die genannten Zusatzerfordernisse, die nicht im Regelwerk stehen, dürften sicher manchen interessieren. Das beste sind natürlich zeitnahe, wenn nicht vor infrage kommenden Einstieg mitgeteilte Trades, und unter welcher Bedingung sie erfolgen (sollen). Und wenn es Dir sogar Spaß macht - es muss ja nicht gleich mehrfach täglich sein und in Arbeit ausarten!
      "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher

      Abschluss

      Lieber Georg vielen Dank, dass Du diesen Thread noch mal neu aufgelegt hast. Obwohl ich mich schon viele Jahre damit beschäftige hat es für mich noch mal einen richtigen Schub gegeben. Einige Deiner Bilder und auch ein paar eigene waren es wert ausgedruckt zu werden. Dank an die Leser, dass es diesmal friedlich endet. Gerade die alten Hasen hier wissen was ich meine.
      Für interessierte Neue kann ich sagen, dass der Strategietext alleine nichts nutzt. Es gibt viele nicht geschriebene Unterregeln. So kann man Montags und Freitags (ausser bei Arbeitsmarktdaten) per Limit einsteigen. An anderen Tagen muss eine Umkehr abgewartet werden. Dann die Donnerstagsregel. Die Geschwindigkeit des anlaufens an eine Zone, Vdax new intraday beachten, Dax min max Range im Auge behalten, WBR Kerzen, Dow in der Nacht usw .......
      Mir fällt noch viel mehr ein das führt zu weit, es konzentriert sich darauf einzuschätzen ob es ein Trendtag werden könnte. Manchmal sieht (nein fühlt) man das schon um 9 Uhr manchmal aber erst am Verhalten an der 2. Zone. Dann gilt es den Zeitstop zu beachten Verluste zu realisieren und eventuell in Gegenrichtung mitzugehen. Das ist psychisch nicht ganz einfach, denn dann sind schon 70 -90 Punkte gelaufen.

      Irgendwie auch Schade, dass es zu Ende geht. Hat mir Spass gemacht möglichst zeitnah zu posten und mich gefordert an die Regeln zu halten auch wenn dies nicht immer gelungen ist.

      Vielleicht schreibt Georg ja wieder wenn es grundsätzlich neue Erkenntnisse und Erfahrungen gibt. Dann bin ich wieder dabei.

      Euch allen good trades
      deal2win

      Handelstag 9.1.15 Abschluss

      Eingefügt der Tageschart bis 17:30h. Nach einer zweiten Geiselnahme in Paris und nicht so gut ausgefallenen Arbeitsmarktdaten in US drehte der
      Kurs gewaltig nach Süden . Eine Erholung ist heute jedoch möglich insbesondere wenn beide Geiselnahmen erledigt sind.

      Weiterhin einige Charts in Momentaufnahme während der Zeit kurz vor und nach der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten.

      FDAX Freunde, dies ist nun mein letzter Bericht in diesem Thread. Das angekündigte vollständige Regelwerk werde ich allerdings denjenigen die sich
      mit einer Nachricht bei mir melden nach Fertigstellung abliefern. Alles Gute wünscht Georg
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      Fortsetzung Handelstag 9.1 15

      Vor 14:30h steigen gewöhnlich die Kurse. Steige dann immer aus und warte Reaktion auf eine lange Kerze kurz vor 14:30h und dann um 14:30h.
      Wenn Ausschlag nach oben reagiere ich auf retracement in Form einer Lunte und wenn nach unten umgekehrt. Meistens jedoch handle ich in
      Micro Form beide Seiten. Es muss sich aber immer zuerst eine Lunte bilden. Dafür nutze ich 15M Kerze und keine kleinere. Geübtes Auge und schnelle
      Reaktion erforderlich.

      Mal sehen. Beste Grüße GeorgM
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      Handelstag 9.1.15

      Der heutige Tag steht unter Beobachtung der Veröffentlichung der US Arbeitsmarktdaten mit potenziell steigenden Kursen bis14:30h.
      Bleiben die Daten erheblich unter den Erwartungen, kann es kurzfristig zu einem erheblichen Abverkauf mit späterer Erholung kommen.

      Erklärungen für Positionseröffnungen siehe Chart. Beste Grüße GeorgM
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