FDAX-TRADING-STRATEGIE

      GeorgM schrieb:

      peganuss

      Ich bin dir dankbar, dass Du hier deine Resultate mitteilst.

      Leider gibt es davon zu wenige.

      LG Georg


      Ich werde mich hauptsächlich auf den Nachmittag konzentrieren und nur sporadisch, wenn es meine Zeit erlaubt, vormittags handeln. Bin ja noch berufstätig. Zudem handle ich auch noch andere Setups wie die Formationen nach "Dathe".
      Manch älterer Leser erinnert sich noch.

      Guten Abend

      Die FDAX-TRADING-STRATEGIE ist ein diskretionärer Handelseinsatz.
      Er hat somit den Vorteil auf die verschiedenen Situationen reagieren zu können.

      Gewisse Entscheidungen ergeben sich zuweilen aus plötzlichen Nachrichten meist in der Entwicklung der DJIA FUT zu ersehen.

      Die beste Umsetzung der Strategie verlangt daher Erfahrung und Disponibilität. Ausgeprägter Common Sense gehört dazu.

      In den angefügten Charts ist zu ersehen, dass der Handel durchaus verschieden Facetten haben kann obwohl dir Handelsrichtung immer im Einklang ist.

      Was ist zu beachten: Mit den nachgebenden DJIA FUT erkennen wir, dass die Eröffnungskurs um 8h den ganzen Tag nicht durchgehandelt wurde. Dies ist dann immer eine Warnung zur Vorsicht.

      Nach Eröffnung von Kontrakten an der ersten und zweiten Zone wurde fast der Stopp erreicht.
      Es war daher eine gute Entscheidung beide Position mit Breakeven glatt zu stellen.

      Es gab auch die Möglichkeit die Position aus der ersten Zone mit Time Stopp im Verlust glatt zustellen.
      Mit Glück hatte dann die Position aus der zweiten Zone ihr Ziel erreicht. Dies war allerdings risikohaft.

      Mit der Glattstellung Breakeven konnte dann ohne Risiko der Setup 4 gehandelt werden.
      Warum ohne Risiko? Erstens weil sich die DJIA FUT in die Richtung Long bewegte und immer noch die zweite Zone am Nachmittag zur Verfügung stand.
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      GeorgM schrieb:

      dass das Regelwerk sehr ungenau ist,

      Wo liest Du "sehr"?
      Schau mal S. 27 (Grafik). Woher kommen die eingezeichneten 100P.? Findet man die sonst irgendwo?
      Zitat: "30 bis 50 P. je nach Zonenbreite" ist nicht ungenau? Es geht ganz sicher genauer.
      Remlowski hob darauf ab, dass er keine Ex-Regelwerk-Zurufe einfließen lassen wollte.
      Und wie war denn Deine Reaktion - hast Du seine Mitarbeit willkommen geheißen?
      Hast Du meinen Vorschlag zur Koppelung der Zonen außer an die Vola auch an den Index nicht abgelehnt?
      Im übrigen finde ich das müßig. Wenn Du meinst, das Regelwerk sei exakt, will ich Dir doch Deine Meinung nicht schlecht machen. Ich habe halt eine andere.
      "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher

      Pips

      "Remlowski hatte begonnen, Handelsergebnisse zu dokumentieren, strikt basierend auf dem Regelwerk"

      Das ist nun der letzte Kommentar zu deiner Zuarbeit

      Nachdem Du festgestellt hast, dass das Regelwerk sehr ungenau ist, dann könnte demgemäß auch niemand strikt danach handeln. Übrigens werden keine Stopp Buy, Stopp Sell Orders als "Versicherung"
      angeboten sondern nur Stopp Loss.

      Ich werde dazu zum heutigen Handelstag noch einige Bemerkungen machen

      cantootoer schrieb:

      Manche CFD Broker bieten sowas aber (gegen zusätzliche Gebühr) an

      Ja, ist eine Versicherungsleistung. Die Prämie wird nat. nicht aus Kundenfreundlichkeit knapp kalkuliert, sondern um noch etwas mehr vom Kunden zu bekommen. Wenn ein Broker das ohne extra ausgewiesene Prämie bietet, ist davon auszugehen, dass er es über den spread verdient.
      "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher

      Mitarbeit. Nicht zu verwechseln mit Zuarbeit. In Mitte 2021 bemerkte ich, dass die Zonenbreite nicht in Abhängigkeit von Georgs Zuruf, sondern zweckmäßig vom Indexstand zu ermitteln sei.
      Remlowski hatte begonnen, Handelsergebnisse zu dokumentieren, strikt basierend auf dem Regelwerk.
      Reaktion ist zu eruieren.
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      pips schrieb:


      Wenn IG keine slippage weitergibt, ist das sehr schön. Gibt es sonst standardmäßig, auch bei Futures.


      Zu dem Thema: 80 Punkte slippage bei News (SL war eigentlich 10 Punkte). Ich schieb's auf meine eigene Dummheit, hatte vor ein paar Wochen die Inflationszahlen übersehen. Aber garantierte SL haben die nicht. Manche CFD Broker bieten sowas aber (gegen zusätzliche Gebühr) an.

      Wenn z.B. erwähnt wird "25 bis 30 Punkte", dann halte ich das für eine Ungenauigkeit.
      Wenn beim Thema" läuft oft noch in den Gewinn" ein Bild zu sehen ist mit eingezeichnetem Pfeil, welcher den vorgegebenen Zeitstop missachtet. (S. 64?), dann könnte man das zumindest als ungenau bezeichnen, wenn nicht als irreführend. Auf das vor ein paar Tagen von mir angemerkte "Wide Gap", als Differenz von xetra-close zu open 8:00 bist nicht eingegangen. Habe ich das im Regelwerk überlesen?
      Wenn IG keine slippage weitergibt, ist das sehr schön. Gibt es sonst standardmäßig, auch bei Futures.
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      Das Regelwerk hat schon genug Ungenaues, dann sollte zumindest korrekt "abgerechnet" werden, wobei korrekt tatsächlich auch die durchschnittlich enthaltene slippage berücksichtigen sollte.

      Hi pips

      nun erkläre uns einmal exakt wo das Regelwerk genug Ungenaues hat. Liefere dann bitte auch Verbesserungsvorschläge mit.

      Wir sind hier eine freundliche Gemeinschaft und diese verdient Mitarbeit.

      Was meinst Du denn mit Slippage ? Dies bedeutet eigentlich wenn wenn zum Beispiel ein Stop Buy Order mit 15100 erst zu 15110 ausgeführt wird.

      Dies ist hier bei IG definitiv nicht der Fall.

      Du solltest dich nun entscheiden ob Du hier mitarbeiten willst oder den Tag verbringst um vermeintliche Fehler zu entdecken. Das machst Du nun schon seit über 10 Jahre und bringt niemand etwas außer Zeitverlust.

      Ich verstehe schon. Aber wenn Du einen Verlust (2. Zone mit 14 cfd) von 490€ einzeichnest, ich will hier nicht schreiben "dokumentierst", dann passt das halt nur extrem ungefähr zu den aufgestellten Regeln. Das ist einfach falsch, und nicht nur "im Prinzip". Das Regelwerk hat schon genug Ungenaues, dann sollte zumindest korrekt "abgerechnet" werden, wobei korrekt tatsächlich auch die durchschnittlich enthaltene slippage berücksichtigen sollte.
      Akzeptabel ohne tatsächlich durchgeführten Handel ist natürlich der theoretisch ermittelte G/V. Immerhin tritt slippage auch bei TP auf. Am 19.1. stünden 105€ Gewinn dem Verlust von 525 plus 630€ gegenüber. Wobei man dann wieder bei der Betrachtung von Statistik wäre. Die Zahl der pos. und neg. Fälle ist nämlich deutlich weniger interessant als die Auswirkung. Tatsächlicher Profit-Faktor ergibt sich aus Zahl der +Fälle x Punkte minus Zahl der -Fälle x Punkte.
      "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher

      Versteh ich nicht. Nach 50% Gewinn und anschließendem Refill liefen 100% und die Verdopplung an Zone 2 in den SL. Oder nicht?Noch eine Anmerkung, speziell zu diesem Tag, die aber auch allgemein gilt.Laut Regelwerk liegt (für BUY) der SL 35 P. unter Zone 2. Einstieg erfolgt aber (Alarm etc.) 10 P. ÜBER der Zone. Daraus folgt messerscharf bei Verlust eine Anzahl von 45 Punkten.Dies gilt auch für die Verluste, welche aus Zone 1 erwirtschaftet werden, falls nicht der Einstieg (wie am 19.1.23) ohne das Alarm-System erfolgt.Das ganze ohne slippage, die häufig auftaucht, gerade dann, wenn es dynamisch in denn SL geht.

      Im Prinzip korrekt. Ziehe dann gewöhnlich die 10 Punkte ab. Auch ansonsten runde ich nie auf bzw schöpfe nicht den möglichen Gewinn ganz aus.

      Du musst verstehen , dass es hier nicht um meinen Gewinn geht sondern um den konservativ möglichen Gewinn und hinzufüge, dass ein guter Trader davon 50-70 Prozent erwirtschaften kann.
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      • Bericht 30.8. 22 - 20.1.23 50% Ergebvnis.png

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      GeorgM schrieb:

      Verlust an der ersten und zweiten Zone aus der Statistik streichen

      Versteh ich nicht. Nach 50% Gewinn und anschließendem Refill liefen 100% und die Verdopplung an Zone 2 in den SL. Oder nicht?
      Noch eine Anmerkung, speziell zu diesem Tag, die aber auch allgemein gilt.
      Laut Regelwerk liegt (für BUY) der SL 35 P. unter Zone 2. Einstieg erfolgt aber (Alarm etc.) 10 P. ÜBER der Zone. Daraus folgt messerscharf bei Verlust eine Anzahl von 45 Punkten.
      Dies gilt auch für die Verluste, welche aus Zone 1 erwirtschaftet werden, falls nicht der Einstieg (wie am 19.1.23) ohne das Alarm-System erfolgt.
      Das ganze ohne slippage, die häufig auftaucht, gerade dann, wenn es dynamisch in denn SL geht.
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      GeorgM schrieb:

      15. Notierungslücken/Gaps
      Gaps sind Bewegungen, durch die ein gewisser Kursbereich übersprungen wird, in dem keine Kursnotierung oder Handel stattfindet. Gaps, außer einer Doppel Gap und Wide Gap, werden nicht gehandelt. Doppel Gap Ein solches liegt vor, wenn der FDAX zum Beispiel um 22:00h um 10-20 Punkte über oder unter dem Schlusskurs/Auktion des Xetra-DAX notiert und am Folgetag mit einem weiteren Gap in gleicher Richtung eröffnet (um beispielweise zusätzliche 60 Punkte). Insgesamt muss die Lücke mindestens 70 Punkte betragen um als Doppel-Gap zu gelten.

      Trade Management Bei Doppel Gaps unterscheiden wir in Up Gaps und Down Gaps und zwar je nachdem ob der Eröffnungskurs über/unter dem Schlusskurs DAX 17:30h Vortag notiert. Doppel Gaps können sowohl schließen und auch die initiale Trendrichtung fortsetzen. Ist der Schlusskurs vom Vortag um 22h in der Nähe des Tageshochs oder Tagestiefs und über Nacht wird in die gleiche Richtung gehandelt, dann ist eine Fortsetzung wahrscheinlich. Bei offensichtlicher Übertreibung ohne Kursrelevante Nachrichten von 150 + Punkten ist mit einer Schließung der Gap zu rechnen.

      Der Handel Es wird daher wie folgt gehandelt: Schließung der Gap oder
      Fortsetzung des Trends
      Der Handel beginnt erst ab 9:00h (Eröffnung XETRA DAX.) Der Einstieg muss charttechnisch korrekt sein und durch eine 15M Candlestick-Kerze bestätigt werden. Notiert bis 9.00h der Kurs bereits über 30 Punkte in Richtung Gap-Schließung, dann erfolgt ein Handel der normalen Zonen. Besteht eine allgemeine Unsicherheit, kein Handel am Vormittag.

      Nach Eröffnung einer Position ist dies dann die erste Zone. Teilgewinne ab 30 Punkte mitnehmen.
      Bei einem Rücklauf kann die Position wieder aufgefüllt werden (Refill).

      Verdopplung der Position, sofern die zweite Zone erreicht wird. Für beide Gap Ansätze liegt der Stopp Loss auch 35 Punkte unter/über der zweiten Zone Wird das Kursziel von 70 Punkten erreicht, dann wird nach einem Retracement zum Eröffnungskurs keine neue Position eröffnet und der Handel wird mit den aktuellen Zonen fortgesetzt. Notiert der VDAX über 30 wird eine Doppel Gap nicht gehandelt, jedoch erfolgt dann der Zonenhandel mit Einteilung als Referenz der Eröffnungskurs um 8:00h.



      Nach der Regel ist es richtigerweise so, das ein Teilgewinn nach 30 Punkten erfolgt und logischerweise nach dem Rücklauf ein Refill erfolgt.

      Meine Darstellung im Chart ist bezüglich Gewinn 30 Punkte Gewinn nicht ganz richtig. Hätte nur 50% sein sollen.

      Ansonsten ist die zweite Zone Bestandteil der Regel für Doppel Gap. Austoppung korrekt und somit für die Statistik Verlust.



      OK, ich werde sie ändern, um sie korrekt einzubeziehen.

      15. Notierungslücken/Gaps
      Gaps sind Bewegungen, durch die ein gewisser Kursbereich übersprungen wird, in dem keine Kursnotierung oder Handel stattfindet. Gaps, außer einer Doppel Gap und Wide Gap, werden nicht gehandelt. Doppel Gap Ein solches liegt vor, wenn der FDAX zum Beispiel um 22:00h um 10-20 Punkte über oder unter dem Schlusskurs/Auktion des Xetra-DAX notiert und am Folgetag mit einem weiteren Gap in gleicher Richtung eröffnet (um beispielweise zusätzliche 60 Punkte). Insgesamt muss die Lücke mindestens 70 Punkte betragen um als Doppel-Gap zu gelten.

      Trade Management Bei Doppel Gaps unterscheiden wir in Up Gaps und Down Gaps und zwar je nachdem ob der Eröffnungskurs über/unter dem Schlusskurs DAX 17:30h Vortag notiert. Doppel Gaps können sowohl schließen und auch die initiale Trendrichtung fortsetzen. Ist der Schlusskurs vom Vortag um 22h in der Nähe des Tageshochs oder Tagestiefs und über Nacht wird in die gleiche Richtung gehandelt, dann ist eine Fortsetzung wahrscheinlich. Bei offensichtlicher Übertreibung ohne Kursrelevante Nachrichten von 150 + Punkten ist mit einer Schließung der Gap zu rechnen.

      Der Handel Es wird daher wie folgt gehandelt: Schließung der Gap oder
      Fortsetzung des Trends
      Der Handel beginnt erst ab 9:00h (Eröffnung XETRA DAX.) Der Einstieg muss charttechnisch korrekt sein und durch eine 15M Candlestick-Kerze bestätigt werden. Notiert bis 9.00h der Kurs bereits über 30 Punkte in Richtung Gap-Schließung, dann erfolgt ein Handel der normalen Zonen. Besteht eine allgemeine Unsicherheit, kein Handel am Vormittag.

      Nach Eröffnung einer Position ist dies dann die erste Zone. Teilgewinne ab 30 Punkte mitnehmen.
      Bei einem Rücklauf kann die Position wieder aufgefüllt werden (Refill).

      Verdopplung der Position, sofern die zweite Zone erreicht wird. Für beide Gap Ansätze liegt der Stopp Loss auch 35 Punkte unter/über der zweiten Zone Wird das Kursziel von 70 Punkten erreicht, dann wird nach einem Retracement zum Eröffnungskurs keine neue Position eröffnet und der Handel wird mit den aktuellen Zonen fortgesetzt. Notiert der VDAX über 30 wird eine Doppel Gap nicht gehandelt, jedoch erfolgt dann der Zonenhandel mit Einteilung als Referenz der Eröffnungskurs um 8:00h.



      Nach der Regel ist es richtigerweise so, das ein Teilgewinn nach 30 Punkten erfolgt und logischerweise nach dem Rücklauf ein Refill erfolgt.

      Meine Darstellung im Chart ist bezüglich Gewinn 30 Punkte Gewinn nicht ganz richtig. Hätte nur 50% sein sollen.

      Ansonsten ist die zweite Zone Bestandteil der Regel für Doppel Gap. Austoppung korrekt und somit für die Statistik Verlust.
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      elarvi schrieb:

      Georgs Diagramm kann auf verschiedene Weise interpretiert werden.


      Im Diagramm sehe ich nach dem ersten Gewinn einen erneuten KAUF zum Kurs 9:00h.
      Was sagt das Regelwerk zu Refill bei Doppel-Gap?
      Bei Statistik sollte eigentlich (falls überhaupt Interpretation Teil von "Dokumentation" sein kann) nicht die freundlichste Variante einfließen, zumindest nicht ohne *Bemerkung.
      "Promising pussy in the after-life is the lowest thing I ever heard..." - Bill Maher