Candletalk

PT, es ist keine Intradaystrategie. Wie ich noch erfuhr, handelt Derjenige zudem mit größeren Stops. Wie die TPs im Schnitt waren weiß ich nicht, aber wohl kleiner. Es wurde auch überwiegend diskretionär gehandelt, weniger nach starren Ausstiegsregeln. Es ist mehr eine Strategie nebenher zum eigentlichen Beruf, weshalb wohl auch die weiten Stopps sowie Einstieg möglichst gleich nach 8 suchen zu begründen sind.

Aber es kommt ja noch ein zusätzliches Problem hinzu, da hier mit Emiprodukten bei dt. Brokern gehandelt wird. Dort wird ja die Steuer, z.B. bei Fl_t_x, nach jedem Trade verrechnet bzw im gegebenen Fall einbehalten. Für zB. den Fall von 80/40 (SL/TP) hätte das, falls alles so real zustande gekommen wäre, bedeutet, dass man statt ca 18.000€ (nach Abzug Steuer+Soli am Ende) noch 6.000€ weniger hätte bei Steuerverrechnung pro Trade, bzw statt ca +80% am Ende nur +20% erzielt hätte. Die theoretische Equitykurve f. den Bsp.fall 8040 hat dann auch einen sichtbaren Seitwärtsverlauf statt ansteigend.

Mein Threadgrund war eigentlich nur, das Ding mal anzutesten bzw auf Richtigkeit abzugleichen. Fallstricke, die real einwirken, wurden aufgezeigt. Richtigkeit oder Verbesserungen kann ja nun jeder selbst erledigen.

Quoted from "CharlieBrown"

Ohne jetzt es genau belegen zu können ist denke ich der beste Zeitpunkt meist so um die 8:40 Uhr gewesen.

Ich hatte so ein Script, um nach Ausbildungszeiten von Kurswerten für bestimmte Perioden zu suchen, schon vor Monaten mal geschrieben, deshalb ist es schnell gegangen, dazu eine Graik zu erstellen. Stunden-Highs bzw -Lows jetzt hier für den Fall der Stunde Acht werden hauptsächlich in den ersten bzw letzten Minuten der Stunde ausgebildet.

Quoted from "Vikke"

Wenn sich das Tief zwischen 08:00 und 09:00 gebildet hat, ist es dann nicht besser dieses Tief zum 09:00 Schlusskurs als Slide zu nehmen und diese Spanne, egal wie viel Punkte sie auch ausmacht, als 1R zu sehen. Hierauf dann ein RR von 1:1 oder 1:2 zu berechnen wäre vielleicht interessant.

Wenn ich Zeit habe, werd ich's mal testen. Heute keine Lust mehr.

Erklärung zum TP Wert in Höhe von 40 im 8020 Sheet, siehe unten. Die sind wohl dadurch zustande gekommen, da ich zuerst mit TF größer als M1 getestet habe (in dem Fall mit M5), weil ich dachte, es ginge schneller, aber mit M1 Time frame und AB geht es genauso schnell (2 Sekunden lol). Unten nun das was eigentlich als TP rauskommen sollte (5772 statt 5787). Die 5 Zusatzpunkte in (Low +5) sind wie erwähnt die Zugabe als Einstiegsfehler. Die anderen 3 größeren TPs im 8020 Sheet sind durch Up Gaps am nächsten Tag (TP und SL am Vortag nicht erreicht) zustande gekommen, hätten also ihre Richtigkeit mit den verwendeten Testdaten.

Im Chart unten sieht man auch, dass solche Einstiege wie der unten sichtbare im Livehandel und mit diskretionärer Entscheidung recht unrealistisch sind. Aber in dem Bsp hätte man auch mit späterem realistischerem Einstieg den TP erreicht, drum ist's für das Bsp hier wurscht.

Und hier mit bspw 3000€ Startkapital bei selbem Risk

Ich habe das Ganze mal genauer backgetestet. Als Startkapital habe ich mal, da man hier von Emi Produkten spricht, eine realistischere Größe von 10.000€ gewählt. 80/80 lohnte im Vergleichszeitraum nicht. 80/40 und 80/20 liefern positive Erträge nach einem Jahr, allerdings wenn man das Risiko hochschraubt. 1% z.B. bringt's nicht. Desweiteren spielt auch das Startkapital eine Rolle.Bei 80/40, z.B., wird das Ganze im Bereich 3000€ und kleiner und 5% Risk schon wieder verlustig, wegen der Kosten.

Unten sind die Charts mit 10000€ und 5% Risk. Einstieg bei allen mit 5 Punkte Fehler vom 8to9 Low entfernt. Ebenso neues Sheet.

Aber so einfach ist es halt nicht, zumal man ohne Wissen, was als nächtes passiert, agiert. Hätte man das Wissen von heute über den Stand eines Underlyings wie den Dax vor einem Jahr gehabt, hätte man Haus und Hof verstzen können. In der Rückschau geht das immer. Außerdem ist diese Strategie ja kein Buy& Hold. Das läuft ja max wenige Stunden.

Und dass es nicht so einfach ist, sieht man an den Grafiken unten, sofern sie halbwegs richtig sind (weshalb ich gern gewußt hätte - als "4 Augen sehen mehr als 2"-Test -, ob es eventuelle Rechenfehler gibt). Mir brummt auch ziemlich der Schädel, da ich am WE zu sommerlich bekleidet in den Bergen war, habe mir etwas eingefangen. Aber mich hatte gerade die Langeweile gepackt, es noch mal anzuschauen.

Jemand meinte, er verfolge ein Dax Strategie, bei der möglichst genau das Tief zwischen 8:00 und 9:00 gesucht werde (diskretionär) und als Einstieg diene. Das solle man sich "unbedingt" anschauen. Er ginge davon aus (aus Beobachtung?), dass das Tief, das zwischen 8:00 und 9:00 ausgebildet werde, im weiteren Verlauf des Tages oft nicht mehr unterschritten werden würde (Ich habe nachgeschaut bzw nachgerechnet und es war nur in rund 8% der Fälle gegeben, April 2010 bis April 2011). Er bescheingte, dass er aufgrund der Bullishness des Daxes seit einem Jahr gute Gewinne mit der Gesamtstrategie einfahren würde. Der Stopp solle ungefähr durchschnittl Tagesrange betragen, also zwischen 80 und 100 Punkten liegen. Ausstieg ist kleiner Stopp. Wenn das Target schon zwischen 8 und 9 erreicht wird, dann wird dort schon ausgestiegen, ansonsten gelten Stopp und Target weiter für den Rest des Tages. Wenn das Target am Ende des Tages immernoch nicht erreicht wurde, dann wird die Position overnight gehalten (sofern man nicht ausgestoppt wurde). Derjenige war nicht genau in seinen weiteren Angaben, aber ich vermute, dass am nächsten Tag keine zusätzliche Position eingegangen wird, solange die letzte noch offen ist.

Ich habe die Sache mal durchgerechnet (Stopp habe ich 80 genommen (da er 80 erwähnte), TP zwischen 10 und 100) und würde mal fragen wollen, ob jemand Lust hätte, unabhängig zu kontrollieren, was bei ihm annähernd im angenommen günstigsten Falle herauskäme. Sprich, ich wollte beweisen, dass hier ein Märchen erzählt wurde. Er handelt das mit v. Banken emittierten Derivaten, wie er meinte. Ich habe mal KO Zertifikate genommen. Stopp wäre also -0,80€. 1 Dax Punkt gleich 0,01€ Veränderung des Scheins, Spread 0,01€. Kosten habe ich 15€ RT genommen. Für die Daten des UL habe ich den FDAX genommen.

Falls jemand Intraday FDAX-Daten benötigt, könnte ich die hochladen. Unten habe ich eine Exceltabelle mit schon fertigen Angaben, für die jeweiligen Perioden. Begriffserklärungen ganz rechts im Sheet.