Harley´s FGBL-Versuche

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Friday, April 20th 2012, 2:26pm

Quoted from "bekliyom"

servus harley,

danke erst mal. ich hatte meinen thread gestartet, weil die von dir angegebenen threads a bisserl eingeschlafen sind. vielleicht können wir sie ja etwas wiederbeleben? was sagst du?

primär habe ich den strang gestartet, weil ich momentan an einem system für den bufu arbeite, aber irgendwie nicht weiterkomme. vielleicht inspiriert mich ja der eine oder andere beitrag oder ich kann die eine oder andere dumme frage stellen

gruß und erfolgreichen tag euch allen.

bekliyom

ja, können wir gerne - egal ob wir einen "alte" Thread wiederbeleben oder einen neuen starten.

Harley

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Perfect Trader

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Friday, April 20th 2012, 2:02pm

Viel Erfolg im CT und bei Deinem System

@ bekliyom

Zuerst einmal ein ganz herzliches Willkommen im Candletalk und Dank für Deine Beiträge mit ihrem klar erkennbaren, sinnvollem und bestimmt nich nur alleine für Dich von Interesse seiendem Anliegen.

Wie soll das System von der prinzipiellen Machart aufgestellt sein?

Wird es mehr oder weniger diskretionär oder nach relativ strengen Regeln getradet?
Sollen die Regeln so streng sein, daß sie auch vollautomatisch gehandelt werden können?
Soll das System auf eigenen, mehr oder weniger impliziten, Erfahrungen beruhen oder eher streng objektiv mit Statistik und Backtest fundiert werden?
Welche Software soll benutzt werden für statistische Voruntersuchungen, Backtest und Ausführung automatischer Orders?
Auf welchen Datensätzen soll das System getestet werden? (Wie lange zurück, mit welchen Mechanismen werden daraus weitere Test-Daten generiert?)
Bei welchem Dienstleister mit welchen Schnittstellen sollen welche Assets getradet werden? (Granularität für Wiederanlage und Money-Management beachten)
Wie hoch soll das eingegangene Risiko sein? Nach welchen Rückschau-Kennzahlen wird es bemessen? Wie wird es begrenzt?
Welche Trade- und Money-Management-Strategie soll eingesetzt werden? Wie findet sie Skalierung der Einsätze nach Gewinnen/Verlusten statt?
Wird das System eigenständig betrachtet oder im Rahmen einer Portfolio-Gesamt-Strategie?
Werden gegen katastrophale Bewegungen im Zusammenwirken mit Abwicklungs-Problemen (längere technische Ausfälle, administrative Börsen-Schließungen etc.) die unverzichtbaren Schutz-Optionen richtig geplant?

Welche Probleme sind bisher bei der System-Entwicklung aufgetreten, die möglicherweise durch eine partielle Mithilfe der Community beseitigt werden sollen?

Wer nichts weiß, muß alles glauben.

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goso (20.04.2012)

bekliyom

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Friday, April 20th 2012, 11:03am

danke

servus harley,

danke erst mal. ich hatte meinen thread gestartet, weil die von dir angegebenen threads a bisserl eingeschlafen sind. vielleicht können wir sie ja etwas wiederbeleben? was sagst du?

primär habe ich den strang gestartet, weil ich momentan an einem system für den bufu arbeite, aber irgendwie nicht weiterkomme. vielleicht inspiriert mich ja der eine oder andere beitrag oder ich kann die eine oder andere dumme frage stellen

gruß und erfolgreichen tag euch allen.

bekliyom

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Harley

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Thursday, October 6th 2011, 8:40am

Ergebnisse für Q3/2011

Juli: -20 Punkte
September: +51 Punkte
Q3/2011: +31 Punkte

Das ist schon die “neue” Zählweise ( mit Gebühr, spread und slippage). Allerdings wurde im August und bis Mitte September nicht getradet.

http://www.candletrading.de/blog/2011/09…once=ae830a2c0d

Harley

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Harley

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Thursday, September 15th 2011, 9:54am

@cav
das habe ich in meiner Lehrzeit schon mal " gehört".
Habe es damals schon nicht ganz verstanden, bzw, habe mir nicht die Mühe gemacht.

Jetzt in meinem Alter, bringe ich diese "Mühe" nicht mehr auf.

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cav.

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Wednesday, September 14th 2011, 10:52pm

@ harley,
Wenn du es nicht genau mathematisch definieren willst/kannst, dann hilft dir vielleicht "Fuzzylogik " weiter.

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Harley

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Wednesday, September 14th 2011, 9:17am

Nur zur Info. Geht wieder weiter.

Harley

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goso

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Wednesday, August 3rd 2011, 6:05pm

Quoted from "Harley"

Edit: noch eine Frage dazu. Bringt man diese Regeln ( die im Blog ) eigentlich in ein EA unter??

Man kann alle EXAKT definierten Regeln programmieren, deine Regeln müssten daher mathematisch definiert werden.

Quoted from "Harley"

Hier nun die Regeln:

Trendbestimmung:
1h Chart – SMA20
Long wenn der Kurs über der SMA20 ist ( Short darunter ) Ausschlaggebend ist immer der Schlusskurs der jeweiligen Kerze.

Das ist zu programmieren.

Quoted from "Harley"

Entry-Signale:
15min Chart – SMA20
Long wenn der Kurs über der SMA20 und in der Nähe der SMA20 ist. Stopp max. 10 Punkte und er wird entweder unter der Entrykerze, bzw. 2 Punkte unter der SMA gesetzt – dann immer 2 Punkte unter der SMA20 nachziehen. TP sind 25 Punkte.

Weiteres Entry-Signal – Der Kurs ist schon etwas weg von der SMA20. Das Low der Entrykerze muss niedriger/gleich sein als die Kerze davor. CRV von 1 als TP. Stopp (max.10 Punkte) unter der Entrykerze.

Bei Short alles andersherum

Das zumindest in der Form nicht, einfach weil "in der Nähe" und"etwas weg" keine mathematische Definition ist, da müsste man ggf. druch Tests herausfinden was da Sinn macht.

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Wednesday, August 3rd 2011, 4:38pm

Ja, wäre eine Möglichkeit.
Werde mal auf die Suche gehen - ist aber nicht sooo wichtig.
War ja nur wg. der relativ grossen Bewegung in der letzten Zeit.

Mal schauen, evt. bleibe ich einfach bei meinem "sturen" Stopp von 10 Ticks.
Wenn man sich z.B. die heutige 8:00 Kerze ( 15min) ansieht - Long - Stopp 10 Ticks - TP 25 und gut ist.

Wäre gestern mit der 8:00 Kerze auch gelaufen.

Harley

Edit: noch eine Frage dazu. Bringt man diese Regeln ( die im Blog ) eigentlich in ein EA unter??

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trash

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Wednesday, August 3rd 2011, 4:14pm

"dass" hat mich angerufen und verkauft ein "s"

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trash

Resteverzehrer

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Wednesday, August 3rd 2011, 3:52pm

Dann müsstest du eben entweder etwas programmieren (lassen), dass in deiner Software Sessions berechnet oder Software verwenden, die bereits Session Einstellungen beinhaltet.

trash has attached the following images:

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Wednesday, August 3rd 2011, 1:54pm

Also, ATR (egal ob 10 oder 14) passt bemi Bufu nicht. ( 15min Chart)
Hat aber nichts mit dem ATR Indikator zu tun, sondern, beim Bufu ist eigentlich ab 17:00 Uhr nichts mehr los ( bis auf ein paar Ausnahmen).
Da der Bufu aber bis 22:00 Uhr gehandet wird, sind die Kerzen natürlich sehr klein.
Dadurch "verfälscht" sich der ATR und zeigt in den ersten Handelsstunden einen kleinen Wert an, was dann nach 10 oder 14 Kerzen wieder "normal" wird.
Da ist aber meine Tradingzeit fast schon vorbei.

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Monday, August 1st 2011, 12:19pm

Egal auf welchen TF man sich bezieht oder welches ATR-Multiple man benutzt, es sollte im Backtest auf Sinnfältigkeit untersucht und (moderat) optimiert werden.

Wer nichts weiß, muß alles glauben.

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goso (01.08.2011)

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Monday, August 1st 2011, 11:00am

Quoted

Den ATR aus dem Dailychart für das Traden auf dem 15min Chart anzuwenden ist vollkommen hirnfrei.

Stimmt. Typischer Fall von Montagsarbeit, die letzte Flasche war zuviel!

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goso

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Monday, August 1st 2011, 10:51am

Quoted from "archie"

Diesen Stop kann man für das Daytrading vergessen!

ATR 14 = 100 Ticks; ATR 60 = 80 Ticks

Häh? ATR(14) = 100 Ticks? In dem Timeframe, in dem gehandelt wird? Den ATR aus dem Dailychart für das Traden auf dem 15min Chart anzuwenden ist vollkommen hirnfrei.

Ausserdem ist auch der Wert 14 zu hinterfragen, warum 14? Selbst am Dailychart ist 14 eine krumme Zahl, den es sind nicht 14 Kalendertage sondern 14 Handelstage.

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Harley

Mopedfahrer

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Monday, August 1st 2011, 9:36am

Das stimmt schon, da es ein ziemlich grosser Stopp ist. Deswegen nimmt der Hintman bei den Aktien ja wahrscheinlich auch nur das 0.6 fache davon.

Aber beim 15min Chart sieht das schon anders aus. Da hat man so zwischen 5 und 20 Ticks ( ATR 14 ). Es gibt da aber auch Aussreisser nach oben, aber da muss man dann auch nicht traden.

Harley

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Monday, August 1st 2011, 9:26am

Diesen Stop kann man für das Daytrading vergessen!

ATR 14 = 100 Ticks; ATR 60 = 80 Ticks

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Harley

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Monday, August 1st 2011, 8:42am

Was wäre denn da ein guter Ansatz??

So wie bei den Swingtrades vom Hintman.
0,6 X ATR Stopp und 1.8 X ATR als TP
Oder nimmt man einfach den ATR als Stopp und 2 X ATR als TP. Evt. kann bei kleinen ATR ( unter 5 Punkten/Ticks) sogar der dreifache ATR als TP genommen werden.

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goso

Teilzeitrentner

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Monday, August 1st 2011, 8:15am

Wenn du Stops mit ATR dynamisch gestaltest, dann musst du das für die TPs natürlich auch machen, sonst kommt da unterm Strich ganz schnell ein schlechteres CRV raus.