Candletalk

@ Perfect Trader: Einige Ergänzungen zu mir und der Entwicklung meines Systems. Seit 7 Jahren handle ich jeden Tag an der Börse. (neben der Uni zum BWL/VWL Master) Nach den wohl allseits bekannten Hochs und Tiefs einer Tradingkarriere habe ich vor gut 2 Jahren einige Methoden für mich gefunden, welche zu mir passen und ich gewinnbringend umsetzen kann. Eine davon fiel mir beim täglichen handeln im FDAX auf. Zuerst probierte ich die Signale in Indikatoren zu erfassen rein um den Tradingalltag zu erleichtern. An eine Entwicklung zu einem vollautomatischen Handelssystem war dazumals überhaupt nicht zu denken, da ich auch noch nicht über die nötigen Werkzeuge verfügte um eine Strategie zu programmieren resp. automatisch umzusetzen.

Rein aus Neugier führte ich rund 10 Monate ein Journal wo ich die Signale tagtäglich auswertete und zusätzlich das Marktgeschehen in Zusammenhang mit den Signalen beobachtete. Nicht nur, dass ich mehr über mein System und deren Abhängigkeiten erfuhr, es half mir auch mich konsequent an meine "Methoden" zu binden.

Als ich dann von einem CFD-Broker zu IB mit Ninjatrader wechselte, hatte ich plötzlich deutlich mehr Möglichkeiten. Ich konnte somit meine Strategie programmieren und einigermassen realistisch Backtesten. Der Backtest der Strategie im FDAX ist gut genug für mich um die Strategie nun komplett automatisch handeln zu lassen. Ich bin überzeugt, dass es Leute hier gibt, die eine bessere Strategie haben. Aber die Strategie macht relativ konstant Gewinne in unterschiedlichen Marktphasen (FDAX) mit vertretbarem DD. Gut genug um den "Roboter" zu aktivieren. Was aber nicht ausschliesst später noch bessere Systeme für den FDAX zu entwickeln.

Nachdem nun meine "Roboter" im FDAX schon seit 3 Wochen fleissig arbeitet und auch schon rund 2k Euro eingesackt hat, ist es eigentlich nur rational zu schauen, ob man mit wenig Aufwand meine Strategie auch in anderen Märkten gewinnbringend anweden kann.

Gesagt, getan. Ich habe im 6e, ES und CL-Future zwischen 2000-2009 Tests durchgeführt. (zum einen habe ich nur diese Daten, zum anderen will ich 2010-2011 später als "Vorwärtstest" nutzen) Auch ohne Adjustierungen sieht man einige interessante Resultate. Beispielsweise gibt es fast keine Zeitebene (1min-20min), in welcher das System einen Nettoverlust macht. Ich habe über die drei Basiswerte den PF auf allen Zeitebenen von 1min und 20min berechnen lassen und habe mich dann für den Bereich entschieden, welcher robust ist (hoher PF auch bei leicht höherer oder tieferem Timeframe). Zusätzlich habe ich einen ersten Blick auf Nettoertrag und die Equitycurve gerichtet. CL erschien im 10min Timeframe interessant und bildet somit mein Ansatz für System2. Ein anderer Basiswert auf einer deutlich höheren Zeitebene ist bestimmt eine gute Ergänzung zu meinem "FDAX"-System.

Es ist also nicht so, dass ich verzweifelt hier um Hilfe frage, oder mich stundenlang mit Öl beschäftigt habe um daraus eine Strategie abzuleiten. Das hier ist einfach ein erster Anlauf das "FDAX"-Systems auf Öl anzuwenden oder zumindest zu testen. Ich veröffentliche das hier, damit andere Leute Einblicke über die Systementwicklung bekommen und ich von anderen erfahrenen Systementwickler dazu lernen kann.

Mein weiteres Vorgehen wird sein, dass ich mich mit dem Ölmarkt beschäftigen muss im Zusammenhang mit meiner Systemperformance. Heisst also ich werde konkret analysieren, wieso seit 2008 bei den Long-Trades solche Abweichungen auftreten. Wenn ich die Ursache erkannt habe, kann ich das Wissen verweden um das "Öl-System" anzupassen. Womöglich kann mir dieses Wissen auch helfen die Strategie in Zukunft auch besser auf andere Basiswerte anzuwenden.

In diesem Sinne werde ich weiterarbeiten und hoffe natürlich, dass sich auch einige einmischen und mich mit konstruktiver Kritig oder Lob unterstützen

Tjo... Perfect Trader hat es schon angesprochen, dass ihm das Abflachen in den letzten Monate nicht gefiel. Er sollte rechtbehalten. Mit den neuen Daten von Goso habe ich das System bis Ende 2011 durchgetestet.

Es gewinnt zwar auch in den letzten 2 Jahren, die Performance ging aber deutlich zurück.

Ein Aufsplitten in eine Long und Shortequitycurve zeigt deutlich, wer der Schuldige ist. Seit dem massiven Selloff im 2008 in Öl funktioniert meine Strategie zomindest "Long" nicht mehr wirklich gut.

Als nächstes muss ich schauen, ob es der Entry oder der Exit der Long-Trades ist, welches die Performance dermassen mildert.

Natürlich freue ich mich über euren Input, da es hier einige gibt, die bezüglich "Systementwicklung" deutlich mehr Ahnung haben als ich.

Danke Goso, das ist sehr nett von dir

Hat jemand die CL 1min Daten für 2010-2011. Am besten im NinjaTrader-Format. Kann mir da jemand weiterhelfen?

@Perfect Trader: Ich verwende ein konstantes Risiko von rund 3000 Euro, was ja insofern realistisch ist, dass man Gewinne abbucht um davon zu leben. Somit ist die Equitykurve im linearen konstant. Zusätzlich ist 8 Kontrakte die Obergrenze.

@Perfect Trader: Lösung des Problems -> Habe nur den Trailing Stop ebenfalls an Öl angepasst, welches ja grössere Sprünge als der FDAX macht.

Weniger DD, kürzere Erholungszeit, mehr Profit, konstantere Equitycurve

Was denkt ihr? Brauchbar?

Upps... hat sich ein Fehler eingeschlichen. Hier die Equitycurve mit Long und Short-Trades.

So hier das System im Öl, jetzt aber mit den Anpassungen an die Profittargets. Der letzte Test war ja eine komplette 1:1 Übernahme des FDAX-Systems.

Die Verbesserungen sind:

- höherer PF

- höhere SR

- Mehr Nettoprofit

- weniger DD

- kleinere Time-to-recover