Candletalk

Nur, daß niemand annimmt, daß ich zu hektisch auf eine Georg nicht wohlgesonnene Meinung voll böswillig vermuteter innerer Befriedigung aufgesprungen bin, teile ich mal mit, daß ich eben das letzte inhaltlich gute Post von Jürgen gelesen habe, mich aber gleich nach dem Fertig-Schreiben dieses Posts auch noch bei Grisu bedanken werde, auch wenn die grundsätzlich richtige Kritik vielleicht etwas dezenter formulierbar wäre.

Selbst wenn einige Elemente in Georgs Darstellung mehr Sinn machen könnten, als beim ersten Lesen erkennbar ist, so ist doch die gesamte Darstellungs-Art aus behauptetem einfach und effektiv tradebarem System und im Nachhinein-Posten nicht Vertrauen erweckend. Es ist ohne Weiteres gestattet, theoretisch über die Börse zu reden, dann soll aber nicht getan werden, als wenn man darum auch gleich einer der begabtesten Trader bzw. Trading-Coaches auf dem Erdball wäre, insbesondere wenn man statt mit Dutzenden Futures gerade mal mit einer sehr kleinen Zahl von CFDs spielt.

Selbst wenn dabei sogar Geld verdient würde, sagt das kaum etwas, weil im Verhältnis zum gesamten vorhandenen Kapital das eingegangene Risiko selbst bei völlig vernachlässigtem MM/RM bezogen auf die Account-Größe das Risiko für das Gesamt-Kapital unbedeutend ist.

Wenn ein System vollauf überzeugend umfassend dargestellt werden soll, so sollte es kein Problem sein, seine Signale für einen begrenzten Zeitraum alleine schon zur Bewerbung im Vorherein zu posten. Ebenso wirkt es unglaubwürdig, wenn jemand extremsten Aufwand betreibt, um mit ständiger Wiederholung der gleichen alten Dinge unter nur akzentueller Modifikation mit Doppel-Posts in zig Foren im Gespräch bleiben will, dann die Leistung aber nicht als Signal-Dienst anbietet.

Da liegt die Vermutung schon sehr nahe, daß das System selbst bei seinem "Erfinder" nicht funktioniert und er eigentlich mit all seinen Aktivitäten auf der verzweifelten Suche nach externem Know-How ist, welches er in Verkennung der ebenfalls großen Unfähigkeit seiner "Jünger" aber unter diesen bestimmt nicht finden wird.

Wenigstens ein im Nachherein gezeigter Track-Record mit Ein- und Ausstiegen wäre nicht mit zuviel Arbeit verbunden, da sie sich einfachst im Statement des Dienstleisters zeigen.

Die Floskel wäre jetzt "Tut mir leid", aber es tut mir nicht leid, wenn ich einen echten wirklich entstandenen Eindruck wiedergebe: Trotz der fachlich wesentlich höher stehenden Posts von Georg waren selbst die Fakes des "FXM" mit nach "Statements" aussehenden Zubereitungen zumindest in diesem Punkt partiell authentischer.

Nichts desto Trotz sollte eine intensivere Beschäftigung mit den in Georgs Materialien auch vorhandenen guten Ideen bei ausreichender Zeit und dem persönlichen Bedarf für solche fremden Einflüsterungen nicht nur total verschwendete Zeit sein.

Gerne gebe ich hiermit bekannt, daß sich systemtrader, angeregt durch die Diskussion hier entschlossen hat, den Code seines Regel-Checkers heute in seinem Forum im Thread Georg Regelchecker online unter der GNU General Public License Version 2 zu stellen, worüber er mich freundlicherweise auch per eMail informierte.

Gleichzeitig sagt er nochmals - wie schon vorher in seinen Posts -, daß er trotz einigermaßen intensiver und wohlwollender Beschäftigung mit der Sache, dem Erfolg des Unterfangens wegen der nicht immer eindeutig erkennbaren Anweisungen in Georg's Material nur begrenzte Chancen einräumt.

Eventuelle Nörgel-Kritiken an der technischen Machart können gerne unterbleiben, da der Code von ihm nie als professionelles Produkt geplant war, sondern eher als schneller Test eines Proto-Typen, wo man dem Autor überhaupt für die Veröffentlichung als Anregung Dank schuldet und die Maßstäbe nicht überhöhen sollte.

Ich habe mir einige Zeit überlegt, die nicht gerade berauschend Leistungs-fähigen Zeilen online zu stellen, damit die Leser einen kleinen Eindruck von Python im Trading bekommen können. Ich habe sogar daran gedacht, wie für ein richtiges Team-Entwicklung-Projekt üblich, den Code nicht nur als Anhang ans Post anzuhängen, sondern sogar ein Projekt auf einem öffentlichen Versions-Verwaltungs-Server wie Github anzulegen.

Die Abwägung zwischen kaum vorhandenem Nutzen des aktuell vorhandenen Quell-Textes mit seiner geringen Funktionlität, Begeisterung anderer denkbarer Mitstreiter dadurch, daß endlich mal einer "los macht" und der Abschreckung durch vielleich doch zu technisch aussehenden Code hat mich dann aber veranlaßt, es zumindest vorerst sein zu lassen.

Da das Projekt "Programmierung Georg's Strategie" bei mit eine denkbar geringe Priorität besitzt, kann "vorerst" durchaus Monate, Jahre oder alle Ewigkeit heißen.

Nachdem systemtrader es vorgezogen hat, eher seine Python-Kompetenz zu behaupten als auch nur einen Dreizeiler einzustellen (er hatte wenigstens zugesagt, die Quellen seiner Aktions-Zonen-Berechnung [nur eine simple Addiion/Subtraktion, die sogar mein Micro-Progrämmchen kann] offen zu legen), haben sich die anderen Python-Interessierten ja bisher recht bedeckt gehalten.

Damit nun nicht etwa jemand denkt, ich müßte nun nur das "Super"-Programm anwerfen und endlich wären alle "Geheimnisse" um Georgs Strategie gelüftet, sage ich mal gleich, daß ich nichts habe, bis auf ein Micro-Versuchs-Schnipselchen, in dem ich getestet habe, ob ich aus den Sätzen mit echten Aussagen on-the-fly beim Lesen Python-Code mit nicht allzu hohem Aufwand hin bekomme. Das sind gerade mal 135 längliche und ziemlich redundante Zeilen geworden, die können aber bisher nichts auswerten, ja nicht einmal einen Daten-Bestand einlesen.

Ich wollte einfach nur mal sehen, wie sich eine versuchte Klarifizierung in Python anfühlen könnte und wieviele der Aussagen in dem vorgelegten Material eher inhaltsleere Allgemein-Plätze sind. Das merkt man bei der Programmierung sofort - entweder man kann

1. eine Anweisung sofort sinnvoll hinschreiben,
2. über ein angerissenes hinreichend präzise benanntes Problem wenigstens soweit nachdenken, daß man die Aussage selber nach eigenem Ermessen mit Inhalt auffüllt, bis sie programmierbar ist oder
3. sie ist nur eine Füll-Phrase.

Obwohl ich kein übermäßiger Georg-Fan bin, würde ich halbwegs neutral sagen, daß von allen 3 Elementen genug vorhanden ist, wobei man fairerweise sagen muß, daß Fall 1. der Wunsch nach dem Maximum ist, den eine ausgreifte Strategie zwar schon haben muß, wobei man aber den Unterschied zu Fall 2. oft erst bemerkt, wenn man es als Programm aufschreiben soll, da der diskretionäre Trader dort einfach impliztit seine Erfahrungs-Werte einsetzt und selber keine Lücken empfinden muß.

Fall 3. kann man sehr unterschiedlich bewerten. Rein Fakten-/Rezeptur-orientierte Leser werden sagen, das ist pures Gechwätz. Wenn man sich aber die über eine unmittelbare Sach-Aussage hinaus gehenden Kommunikations-Bestand-Teile

• Aussage über sich selbst und seine Haltung,
• Aussage über die Beziehung zum Kommunikation-Partner und
• Appell an den Kommunkations-Partner

ansieht, dann kann man auch diesen Teilen eine gewisse Berechtigung zuordnen, wie z. B. die Selbst-Aussagen "Meine Strategie ist super.", "Sie macht mich happy.", Es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen." und den Appell "Bitte programmiert sie" oder "Seht endlich ein, daß sie so diskretionär ist, daß man sie nicht programmieren kann."

Daß Georg mit der Tröpfchen-weisen Dosierung seiner Ansichten am Ende vielleicht doch noch das kriegen könnte, was er schon 2006 explizit von einigen Board-Mitgliedern abfordern wollte, nämlich maximale Unterstützung bei der Ausarbeitung seiner Ideen, deutet unabhängig von anderen denkbaren Bewertungen zumindest auf eine gewisse Beharrlichkeit im Durchsezten seiner Ziele an.

Wie schon im Eingangs-Post des Threads gesagt, hatte ich eigentlich vorher gesehen, das dieser Thread "schnell verebbt" und angekündigt, "dann keine gesonderten Anstrengungen [zu] unternehmen, ihn weiter zu unterhalten, da er [...] mehr der wechselseitigen Partizipation, der Vertiefung des Verständnisses für ein methodisches Herangehen und der Freude am gemeinsamen Fortschritt als der Selbst-Darstellung dienen soll", bei der selbst ernannte "Gurus" eine "Alleinunterhalter-Python-Orgie abziehen, sondern [...] mit einer allgemein verfügbaren Software eine Team-Entwicklung versucht wird, zu der Alle gerne aufgerufen sind, teilzunehmen, da die Einstiegs-Hürden durch die gewählte Sprache eher moderat sind, Erfolge durch ein Leistungs-fähiges Umfeld aber recht wahrscheinlich sind."

@ trash

Sehr großen Dank, das ging ja so fix, da bin ich hochgradig erfreut. Und daß Du dann noch eine Aussage-kräftige Aussage zur Daten-Qualität geliefert hast, war weit mehr, als erwartbar war. Daß Deine Beiträge hier im Forum mit zu den informativsten zählen, hatte ich ja schon öfter erwähnt, wiederhole es aber gerne noch einmal.

Könnte jemand so freundlich sein und einen Link zur einer geeigneten 1-min-Test-Daten-Menge (notfalls! auch 5-min) in einem lesbaren Format ohne zu viele Lücken für einen sinnvoll langen Backtest-Zeitraum angeben, so daß sich eventuell auftretende Tester wenigstens auf den gleichen Daten-Bestand beziehen?

Ich kann mit einem solchen Bestand leider nicht dienen, da sich meine Statistiken meist auf kürzere Zeit-Räume beziehen, für die ich dann nur einige Zeit die erforderliche Sample-Zahl intraday in Realtime mitgeschnitten habe. Meine letzten Daten vom FDAX, den ich seit längerem nicht mehr trade, sind auch schon einigermaßen alt.

Georg bezieht sich zwar auf ein DAX-Cash-CFD, aber eine gestückelte Historie der Front-Monate der FDAX-Futures oder vielleicht auch adjustierte Endlos-Kontrakte wären auch nutzbar. Wegen der intraday recht stark schwankenden Basis (Differenz Future - Index) haben sowieso beide Daten-Basen ihre jeweils eigenen Schwächen.

Auch die Empfehlung irgendeiner MetaTrader-Bude mit ausreichend langen Historien und ohne viel Anmelde-Aufwand wäre hilfreich, top die Entladung des Daten-Bestandes als ASCII, was aber nicht jeder auf die Schnelle bewerkstelligen können wird.

Wenn es ein Copyright-Problem geben sollte, dann können die Daten nominell auch für eine persönliche Auswertung im Auftrag des Bereitstellers verfügbar gemacht werden. Entgegen möglicherweise anders lautenden AGB ist die Hinzuziehung von Experten zur Lösung eines individuellen Problems nämlich immer gestattet.

Ich finde es gut, daß mal wieder was in der Sache passieren könnte. Fast aller, wenn auch vielfach nur minimal modifizierter und teils widersprüchlicher Input kam von Georg, die Begeisterung beim Publikum fiel ja eher verhalten aus, als es ans eigene Mitarbeiten gehen sollte.

Ich selber bin nur marginal an Georg's Strategie interessiert, glaube auch nicht daran, und habe mich mit Posts daran vorrangig beteiligt, wenn vom Pfad konsoliderter Trading-Praktiken und ihrer geordneten Darstellung zu sehr abgewichen wurde, so daß man es nur schwerlich unkommentiert im Raum stehen lassen konnte.

Mit diesem Thread wollte ich vorrangig systemtrader animieren, seiner in seinem eigenen Board immer behaupteten Python-Expertise freien Lauf zu geben und dabei auch Andere von der sehr einfachen Nutzung von Python zu überzeugen. Python wurde an einer Uni mit dem Ziel besonders einfacher Erlernbarkeit designt.

Der Schritt von aufgestellten Regeln sollte so unmittelbar und einfach sein, daß man sie auch sofort als fertiges Programm hinschreiben kann. Würde mal ein abzuarbeitender Regel-Satz vorliegen, wäre dessen Programmierung sicher ein eher kleineres Problem.

Georg hat es mit seiner inkonsitenten "System"-Darlegung schon recht raffiniert gemacht, jahrelang als "Guru" im Gespräch zu bleiben, die Leser durch unendlich und täglich neu zu lernendes Material zu dauernden Schülern zu degradieren und genug Verwirrung zu stiften, um mit objektiven Methoden gar nicht nachvollziehbar zu sein.

Die bisherige Fakten-Lage nach über 6 Jahren an Georgs Artikeln ist, daß weder jemand glaubhaft von nachhaltigen Erfolgen berichtet hat und nicht mal jemand den Regelsatz angeben konnte.

Auch wenn ich mich sehr freuen würde, wenn jemand Ordnung in diese Konfusion bringen würde, nehme ich mal an, daß die Fakten-Lage in weiteren 6 Jahren auch nicht besser sein wird.

Alle an Georg's Strategie Interessierten sind aufgerufen, ihren eigenen Ideen durch Objektivierung Glaubwürdigkeit und reale Nutzbarkeit im Trading zu verschaffen. Oder sollten sie das letztlich gar nicht wollen, weil der dichte Mief von Nebel-Kerzen eben keinen frischen Wind verträgt?

Ich wurde von einem freundlichen Board-Member berechtigterweise darauf hingewiesen, daß ich den Namen der Software 'Matlab' der Firma 'Mathworks' andauernd falsch schreibe als 'Mathlab'. Ich gebe zu, daß ich da eine Schwäche habe, ich tippe auch in Python statt der richtigen Schreibung der Bibliothek 'matplotlib' fast bei jeder Nutzung den Namen falsch mit einem überflüssigen 'h' ein.

Ich bitte um Entschuldigung, werde es aber wohl leider auch in Zukunft nicht immer vermeiden können, da es im Unterbewußten passiert.